永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
上市時(shí)間：2025 年 8 月 1 日
公告日期：2025 年 7 月 29 日
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目錄
一、重要聲明與提示 ...................................................................................................2
二、基金概覽 ...............................................................................................................3
三、基金的募集與上市交易 .......................................................................................4
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人 .......................................................8
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介 ...........................................................................................9
六、基金合同摘要 .....................................................................................................14
七、基金財(cái)務(wù)狀況 .....................................................................................................15
八、基金投資組合 .....................................................................................................18
九、重大事項(xiàng)揭示 .....................................................................................................23
十、基金管理人承諾 .................................................................................................24
十一、基金托管人承諾 .............................................................................................25
十二、備查文件目錄 .................................................................................................26
附件：基金合同內(nèi)容摘要 .........................................................................................27
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一、重要聲明與提示
永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基
金”）上市交易公告書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基
金法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 1 號(hào)<上市交易公告書的
內(nèi)容與格式>》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，永贏
基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”或“本公司”）的董事會(huì)及董事保證
本公告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)
性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金托管人交通銀行股份有限公司
保證本公告中基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其中不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和深圳證券交易所對(duì)本
基金上市交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本基金的任何保證。凡本公告未涉
及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資人詳細(xì)查閱 2025 年 6 月 28 日刊登在本基金管理人網(wǎng)站
（ http://www.maxwealthfund.com ） 、 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 基 金 電 子 披 露 網(wǎng) 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、深圳證券交易所網(wǎng)站上的《永贏中證港股通央企
紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說明書”）。
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二、基金概覽
（一）基金名稱：永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（二）基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股通央企紅利 ETF
（三）基金代碼：159266
（四）截至公告日前兩個(gè)工作日即 2025 年 7 月 25 日基金份額總額：
371,710,088.00 份
（五）截至公告日前兩個(gè)工作日即 2025 年 7 月 25 日基金份額凈值：0.9989
元
（六）本次上市交易基金份額總額：371,710,088.00 份
（七）上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
（八）上市交易日期：2025 年 8 月 1 日
（九）基金管理人：永贏基金管理有限公司
（十）基金托管人：交通銀行股份有限公司
（十一）登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
（十二）申購(gòu)贖回代理券商：渤海證券股份有限公司、東北證券股份有限公
司、東方財(cái)富證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公
司、光大證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公
司、國(guó)投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、
華寶證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、申萬
宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、興業(yè)
證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券
股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中泰
證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公
司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司
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若有新增本基金的申購(gòu)、贖回代辦券商，本公司將另行公告。
三、基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1、基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)予注冊(cè)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證
監(jiān)許可〔2025〕1086 號(hào)文。
2、基金運(yùn)作方式：交易型開放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、發(fā)售日期：本基金的發(fā)售期為 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 18 日。其
中網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期為 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 18 日，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
的日期為 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 18 日。
5、發(fā)售價(jià)格：1.00 元人民幣。
6、發(fā)售方式：投資者可以選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu) 2 種方式。
7、發(fā)售機(jī)構(gòu)
（1）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
永贏基金管理有限公司
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
東方財(cái)富證券股份有限公司
（3）網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位辦理，
具體名單如下：愛建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證
券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證
券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證
券、廣發(fā)證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開證券、國(guó)聯(lián)民生證券、國(guó)
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融證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰海通證券、國(guó)投證券、國(guó)新證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、
恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、
華金證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、
江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、民生證券、南京證券、平安證券、
瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證
券、太平洋證券、天風(fēng)證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部
證券、西南證券、湘財(cái)證券、誠(chéng)通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰
證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商
證券、浙商證券、中航證券、中金財(cái)富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天
證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、
中原證券（排名不分先后）等。
如會(huì)員單位名單有所增加或減少，請(qǐng)以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)，本
基金管理人將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
8、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。
9、募集資金總額及入賬情況
截至 2025 年 7 月 18 日，本基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，本次募集的有效總凈認(rèn)購(gòu)金額為人民幣
371,691,000.00 元（其中現(xiàn)金人民幣 371,691,000.00 元，股票計(jì)價(jià)人民幣 0 元），
折合基金份額 371,691,000.00 份。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利
息共計(jì)人民幣 21,378.50 元。本次以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的所有資金已于 2025 年 7 月 23 日
全額劃入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為 4,626 戶，按照每份基金份額面值 1.00 元人民幣計(jì)
算，本次募集有效認(rèn)購(gòu)份額及由利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì) 371,710,088.00 份，已
全部計(jì)入基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金管理人
及本公司的基金從業(yè)人員沒有認(rèn)購(gòu)本基金。本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)
師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不在基金財(cái)產(chǎn)中列支。
10、基金備案情況
6
根據(jù)《基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《永贏中證
港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合
同”）、《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢
基金備案手續(xù)，并于 2025 年 7 月 23 日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生
效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
11、基金合同生效日：2025 年 7 月 23 日。
12、基金合同生效日的基金份額總額：371,710,088.00 份。
（二）本基金上市交易的主要內(nèi)容
1、基金上市交易的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號(hào)：深圳證券交易所深證上[2025]808
號(hào)
2、上市交易日期：2025 年 8 月 1 日
3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
4、基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股通央企紅利 ETF
5、基金代碼：159266
投資者在深圳證券交易所各會(huì)員單位證券營(yíng)業(yè)部均可參與基金二級(jí)市場(chǎng)交
易。
本基金管理人自 2025 年 8 月 1 日開始辦理本基金的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。投資
者應(yīng)當(dāng)在本基金指定的申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或
按申購(gòu)贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購(gòu)和贖回。
6、本次上市交易份額：371,710,088.00 份
7、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進(jìn)行交易，不存在未上市交易的基金份額。
8、基金資產(chǎn)凈值的披露：
7
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回或上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于
每個(gè)開放日/交易日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披
露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
（一）持有人戶數(shù)
截至公告日前兩個(gè)工作日即 2025 年 7 月 25 日，本基金基金份額持有人戶數(shù)
為 4,606 戶，平均每戶持有的基金份額為 80,701.28 份。
（二）持有人結(jié)構(gòu)
截至公告日前兩個(gè)工作日即 2025 年 7 月 25 日，機(jī)構(gòu)投資者持有的本基金基
金份額為 15,770,984.00 份，占基金總份額的 4.24%；個(gè)人投資者持有的本基金基
金份額為 355,939,104.00 份，占基金總份額的 95.76%。
（三）前十名基金份額持有人的情況
截至 2025 年 7 月 25 日，本基金前十名基金份額持有人情況如下：
序號(hào) 持有人名稱（全稱） 持有基金份額
（份）
占總份額比
例（%）
1 董昌旺 3,000,174.00 0.81
2 盧普均 3,000,058.00 0.81
3 馮悅 2,500,218.00 0.67
4 羅春林 2,080,040.00 0.56
5 杜蘭粉 2,000,174.00 0.54
6 王舒 2,000,136.00 0.54
7 湖南同超投資股份有限公司 2,000,136.00 0.54
8 北京金地元礦業(yè)科技有限公司 2,000,136.00 0.54
9 曾慧馨 2,000,116.00 0.54
10 柴愛仙 2,000,097.00 0.54
11 施桂英 2,000,097.00 0.54
12 許蕓 2,000,097.00 0.54
9
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介
（一）基金管理人
1、基金管理人概況
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路 466 號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 210 號(hào) 21 世紀(jì)大廈 21、22、23、27 層
法定代表人：馬宇暉
總經(jīng)理：蘆特爾
信息披露負(fù)責(zé)人：汪成杰
設(shè)立日期：2013 年 11 月 7 日
聯(lián)系電話：400-805-8888
傳真：（021）5169 0177
注冊(cè)資本：玖億元人民幣
設(shè)立批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]1280 號(hào)
工商登記注冊(cè)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照文號(hào)：913302007178854322
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)許可的業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：寧波銀行股份有限公司出資人民幣 643,410,000 元，占公司注冊(cè)
資本的 71.49% ； Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 出 資 人 民 幣
256,590,000 元，占公司注冊(cè)資本的 28.51%。
2、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能
永贏基金管理有限公司自成立以來，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定
和要求，建立起科學(xué)有效的組織架構(gòu)，并致力于不斷完善公司內(nèi)部控制管理，確
保公司規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，維護(hù)基金份額持有人的利益。
股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司的目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)范圍，決定公司的經(jīng)營(yíng)方
針、固有資金投資計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)政策。設(shè)董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)的決議。
董事會(huì)下設(shè)審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、資格審查和薪酬委員會(huì)。
公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并設(shè)立總經(jīng)理辦公會(huì)議，由公司總經(jīng)
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理辦公室高級(jí)管理人員組成，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)議決策。同時(shí)設(shè)立
IT 治理委員會(huì)、產(chǎn)品委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、估值委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等
專業(yè)委員會(huì)就具體事項(xiàng)進(jìn)行討論和決定。
公司目前下設(shè)二十一個(gè)部門、三個(gè)分公司，分別為權(quán)益投資部、固定收益投
資部、固定收益研究部、混合資產(chǎn)投資部、FOF 投資部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、絕對(duì)收益
投資部、指數(shù)量化與券商業(yè)務(wù)總部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部、渠道業(yè)務(wù)總部、電子商務(wù)部、
交易部、產(chǎn)品部、合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、審計(jì)部、基金運(yùn)營(yíng)部、信息技術(shù)部、財(cái)
務(wù)部、人力資源部、行政部、上海分公司、北京分公司和廣州分公司。
3、人員情況
截至 2025 年 6 月 30 日，永贏基金正式員工 363 人，其中 309 人具有碩士及
以上學(xué)歷。
4、基金管理業(yè)務(wù)情況
截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 155 只證券投資基金，產(chǎn)品類
型較為完備且覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
5、本基金基金經(jīng)理
劉庭宇先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士，7 年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任鵬揚(yáng)基
金管理有限公司量化分析師，永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理
助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023 年 08 月 14
日至今，擔(dān)任永贏滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基
金經(jīng)理；2023 年 08 月 14 日至今，擔(dān)任永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
的基金經(jīng)理；2023 年 08 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日，擔(dān)任永贏深證創(chuàng)新 100
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；2023 年 08 月 14
日至 2025 年 05 月 08 日，擔(dān)任永贏深證創(chuàng)新 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基
金的基金經(jīng)理；2023 年 10 月 24 日至今，擔(dān)任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交
易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；2024 年 02 月 01 日至今，擔(dān)任永贏
中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基
金經(jīng)理；2024 年 11 月 08 日至今，擔(dān)任永贏滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投
資基金的基金經(jīng)理；2025 年 01 月 02 日至今，擔(dān)任永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)交易
型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；2025 年 01 月 24 日至今，擔(dān)任永贏中
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證 A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；2025 年 03 月 06 日至今，
擔(dān)任永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；
2025 年 03 月 11 日至今，擔(dān)任永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；2025 年 05 月 09 日至今，擔(dān)任永贏深證 100
交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；2025 年 06 月 25 日至今，擔(dān)任永
贏中證 A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；2025
年 06 月 25 日至今，擔(dān)任永贏國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金的
基金經(jīng)理；2025 年 07 月 11 日至今，擔(dān)任永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；2025 年 07 月 23 日至今，
擔(dān)任永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
（二）基金托管人
1、基本情況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住 所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路 188 號(hào)
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路 18 號(hào)
郵政編碼：200336
注冊(cè)時(shí)間：1987 年 3 月 30 日
注冊(cè)資本：742.63 億元人民幣
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]25 號(hào)
聯(lián)系人：方圓
電 話：95559
交通銀行始建于 1908 年，是中國(guó)歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國(guó)的
發(fā)鈔行之一。1987 年重新組建后的交通銀行正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，成為中國(guó)第一家全
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國(guó)性的國(guó)有股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在上海。2005 年 6 月交通銀行在香港聯(lián)合
交易所掛牌上市，2007 年 5 月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續(xù) 16
年躋身《財(cái)富》(FORTUNE)世界 500 強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入排名第 154 位；列《銀行
家》(The Banker)雜志全球千家大銀行一級(jí)資本排名第 9 位。
截至 2025 年 3 月 31 日，交通銀行資產(chǎn)總額為人民幣 15.29 萬億元。2025
年一季度，交通銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(歸屬于母公司股東)人民幣 253.72 億元。
交通銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心?，F(xiàn)有員工具有多年基
金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備基金從業(yè)資格，以及經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師、工程
師和律師等中高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱，員工的學(xué)歷層次較高，專業(yè)分布合理，職業(yè)
技能優(yōu)良，職業(yè)道德素質(zhì)過硬，是一支誠(chéng)實(shí)勤勉、積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)
向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員隊(duì)伍。
2、主要人員情況
任德奇先生，董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
任先生 2020 年 1 月起任交通銀行董事長(zhǎng)（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7
月代為履行行長(zhǎng)職責(zé)）、執(zhí)行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通銀行副董
事長(zhǎng)（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)）、執(zhí)行董事，
2018 年 8 月至 2019 年 12 月任交通銀行行長(zhǎng)；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中
國(guó)銀行執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中銀香港
（控股）有限公司非執(zhí)行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中國(guó)銀行上海
人民幣交易業(yè)務(wù)總部總裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中國(guó)銀行副行長(zhǎng)，
2003 年 8 月至 2014 年 5 月歷任中國(guó)建設(shè)銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、湖北省分行行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理；1988 年
7 月至 2003 年 8 月先后在中國(guó)建設(shè)銀行岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺支行、岳陽(yáng)市中心支行、岳陽(yáng)
分行，中國(guó)建設(shè)銀行信貸管理委員會(huì)辦公室、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部工作。任先生
1988 年于清華大學(xué)獲工學(xué)碩士學(xué)位。
張寶江先生，副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
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張先生 2024 年 6 月起任交通銀行行長(zhǎng)；曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長(zhǎng)，安
徽省分行行長(zhǎng)，總行辦公室主任，陜西省分行副行長(zhǎng)，總行政策研究室副主任
（主持工作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務(wù)。張先生于 1998 年于中央
黨校研究生院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2004 年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)
位。
徐鐵先生，資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心總經(jīng)理。
徐鐵先生 2022 年 4 月起任交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理；2014 年 12 月至
2022 年 4 月任交通銀行資產(chǎn)托管部副總經(jīng)理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，歷
任交通銀行資產(chǎn)托管部客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)與養(yǎng)老金部副高級(jí)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、保
險(xiǎn)保障業(yè)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理。徐先生 2000 年于復(fù)旦大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
學(xué)位。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
截至 2025 年 3 月 31 日，交通銀行共托管證券投資基金 854 只。此外，交
通銀行還托管了基金公司特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司客戶資產(chǎn)管理計(jì)
劃、理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募投資基金、保險(xiǎn)資金、全國(guó)社?；?、基本養(yǎng)
老保險(xiǎn)基金、劃轉(zhuǎn)國(guó)有資本充實(shí)社?；稹B(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、企業(yè)年金基
金、職業(yè)年金基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、QFI 證券
投資資產(chǎn)、QDII 證券投資資產(chǎn)、RQDII 證券投資資產(chǎn)、QDIE、QDLP 和 QFLP
等產(chǎn)品。
（三）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街 1 號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓 17 層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街 1 號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓 17 層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：石靜筠、沈熙苑
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六、基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件：基金合同內(nèi)容摘要。
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七、基金財(cái)務(wù)狀況
（一）基金募集期間費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。各基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)本基金招募說明書設(shè)定的費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金上市前重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)
本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表
截至公告前兩個(gè)工作日即 2025 年 7 月 25 日，本基金的資產(chǎn)負(fù)債表如下（未
經(jīng)審計(jì)）：
單位：人民幣元
資 產(chǎn)
本期末
2025 年 7 月 25 日
資 產(chǎn)：
貨幣資金 371,617,022.39
結(jié)算備付金 -
存出保證金 -
交易性金融資產(chǎn) 91,694,550.75
其中：股票投資 91,694,550.75
基金投資 -
債券投資 -
資產(chǎn)支持證券投資 -
貴金屬投資 -
其他投資 -
衍生金融資產(chǎn) -
買入返售金融資產(chǎn) -
應(yīng)收清算款 -
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應(yīng)收股利 -
應(yīng)收申購(gòu)款 -
遞延所得稅資產(chǎn) -
其他資產(chǎn) 94,989.62
資產(chǎn)總計(jì) 463,406,562.76
負(fù)債和凈資產(chǎn)
本期末
2025 年 7 月 25 日
負(fù) 債：
短期借款 -
交易性金融負(fù)債 -
衍生金融負(fù)債 -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 -
應(yīng)付清算款 92,105,356.11
應(yīng)付贖回款 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 10,181.75
應(yīng)付托管費(fèi) 2,036.35
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) -
應(yīng)付投資顧問費(fèi) -
應(yīng)交稅費(fèi) -
應(yīng)付利潤(rùn) -
遞延所得稅負(fù)債 -
其他負(fù)債 2,777.76
負(fù)債合計(jì) 92,120,351.97
凈資產(chǎn)：
實(shí)收基金 371,710,088.00
未分配利潤(rùn) -423,877.21
凈資產(chǎn)合計(jì) 371,286,210.79
負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 463,406,562.76
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注：報(bào)告截止日 2025 年 7 月 25 日，本基金基金份額凈值為 0.9989 元，基
金份額總額為 371,710,088.00 份。
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八、基金投資組合
本基金目前處于建倉(cāng)期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組合
比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)約定。
截至公告前兩個(gè)工作日即 2025 年 7 月 25 日，本基金的投資組合情況如下：
（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元)
占基金總資產(chǎn)的比例
（%）
1 權(quán)益投資 91,694,550.75 19.79
其中：股票 91,694,550.75 19.79
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購(gòu)的買
入返售金融資產(chǎn)
- -
7
銀行存款和結(jié)算備付金
合計(jì)
371,617,022.39 80.19
8 其他資產(chǎn) 94,989.62 0.02
9 合計(jì) 463,406,562.76 100.00
注：1、本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，在上市前完成基金投資組合與
標(biāo)的指數(shù)的擬合。
2、本基金通過港股通交易機(jī)制投資的港股公允價(jià)值為人民幣 91,694,550.75
元，占期末凈值比例 24.70%。
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（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有境內(nèi)股票。
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
通信服務(wù) 7,418,772.02 2.00
非日常生活消費(fèi)品 - -
日常消費(fèi)品 - -
能源 11,697,334.02 3.15
金融 30,482,785.11 8.21
醫(yī)療保健 1,939,248.06 0.52
工業(yè) 29,683,795.13 8.00
信息技術(shù) 1,418,752.51 0.38
原材料 4,487,609.10 1.21
房地產(chǎn) 3,598,632.40 0.97
公用事業(yè) 967,622.40 0.26
合計(jì) 91,694,550.75 24.70
注：以上分類采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS）。
（三）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資
明細(xì)
1、報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
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序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股)
公允價(jià)值
(元)
占基金資
產(chǎn)凈值比
例(%)
1 01919 中遠(yuǎn)海控 492,500.00 6,909,567.46 1.86
2 00316 東方海外國(guó)際 22,000.00 2,934,383.72 0.79
3 00998 中信銀行 394,000.00 2,688,547.65 0.72
4 00598 中國(guó)外運(yùn) 610,000.00 2,503,033.31 0.67
5 00857 中國(guó)石油股份 364,000.00 2,467,276.99 0.66
6 00883 中國(guó)海洋石油 128,000.00 2,222,023.22 0.60
7 06818 中國(guó)光大銀行 620,000.00 2,199,968.94 0.59
8 03877 中國(guó)船舶租賃 1,052,000.00 2,191,853.26 0.59
9 01088 中國(guó)神華 68,500.00 2,190,665.93 0.59
10 00939 建設(shè)銀行 290,000.00 2,189,960.81 0.59
2、報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資股票。
（四）報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
（五）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投
資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
（六）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支
持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
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（七）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬
投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
（八）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投
資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
（九）報(bào)告期末本基金投資股指期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。
（十）報(bào)告期末本基金投資國(guó)債期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國(guó)債期貨。
（十一）投資組合報(bào)告附注
1、本報(bào)告期內(nèi)，基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司在報(bào)告編制日前一年受到行政處罰，處罰金額
分別合計(jì)為 230 萬元、1677 萬元。
本基金管理人在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、本基金《基金合同》和公司管理制度的
前提下履行了相關(guān)的投資決策程序，不存在損害基金份額持有人利益的行為。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之
外的情況。
3、期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
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6 其他應(yīng)收款 21,378.50
7 待攤費(fèi)用 73,611.12
8 其他 -
9 合計(jì) 94,989.62
4、報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
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九、重大事項(xiàng)揭示
本基金自合同生效至上市交易期間未發(fā)生對(duì)基金份額持有人有較大影響的
重大事件。
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十、基金管理人承諾
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人職責(zé)做出以下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)
信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。
（二）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)地披露定期報(bào)告等有關(guān)信息披露文件，披露
所有對(duì)基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所
的監(jiān)督管理。
（三）在知悉可能對(duì)基金價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動(dòng)的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息后，將及時(shí)予以公開澄清。
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十一、基金托管人承諾
基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議的規(guī)
定和約定，設(shè)立專門的基金托管部門，以誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則托管基金財(cái)
產(chǎn)。
（二）根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議的規(guī)定和
約定，對(duì)基金的投資范圍、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基
金管理費(fèi)的計(jì)提和支付、基金托管費(fèi)的計(jì)提和支付等行為進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（三）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法
規(guī)、基金合同、托管協(xié)議的規(guī)定，將及時(shí)通知基金管理人限期糾正，并在限期內(nèi)
隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，按規(guī)定報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
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十二、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基
金注冊(cè)的批復(fù)；
2、《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3、《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4、《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
及其更新（如有）；
5、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于申請(qǐng)募集注冊(cè)永贏中證港股通央企紅利交易
型開放式指數(shù)證券投資基金的法律意見；
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點(diǎn)
備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所。
（三）查閱方式
投資者可在辦公時(shí)間免費(fèi)查閱。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不
代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保
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永贏基金管理有限公司
2025 年 7 月 29 日
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附件：基金合同內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基
金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違
反了基金合同及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)
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或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在不違反有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、
通知、指南的規(guī)定以及本基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)
的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)
告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他
人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專
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業(yè)顧問提供服務(wù)需要而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付基金份額持有人贖回對(duì)
價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益
時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托
管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后 30 日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
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（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財(cái)產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，
應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理場(chǎng)外證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
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（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需其他賬戶，按
照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法
機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要而向其提
供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金
管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)?
措施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任
不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，
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基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，基
金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合
同的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同
當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法
權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
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價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)、申購(gòu)對(duì)價(jià)及基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限
責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)等依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新
和補(bǔ)充，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（10）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會(huì)未設(shè)日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的運(yùn)
作需要，基金份額持有人大會(huì)可以設(shè)立日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行。
若以本基金為目標(biāo)基金，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯(lián)接基金
的基金合同生效，鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基
金的基金份額持有人大會(huì)表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金基金份額持
有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大
會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所
持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，
保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會(huì)份額和本基金的每一參會(huì)份
額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特
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定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的
基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集本基
金基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持
有人提議召開或召集本基金基金份額持有人大會(huì)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)，但
法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求調(diào)整該等
報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面
要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13） 終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所決
定終止上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有
人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
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需召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、變更收費(fèi)方式、調(diào)整本基金的基金份額類別
設(shè)置、調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)
生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)基金合同進(jìn)行修改；
（4）對(duì)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不
涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券、期貨交易所、基金登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)
調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、交易、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)
則；
（6）基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情
形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管
理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集；
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起 60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要
求召開基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額 10%以上（含 10%）的基
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金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前 30
日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前 30 日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見提交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
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管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開
會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的 3
個(gè)月以后、6 個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召
集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或大會(huì)公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或大會(huì)公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按基金合同約定公布會(huì)議通知后，在 2 個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公
布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
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通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的 3 個(gè)月以后、6 個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)
重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權(quán)他
人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，經(jīng)會(huì)議通知載明，本基金的基金份額持
有人可采用其他書面或非書面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會(huì)。在會(huì)
議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相
結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)和通訊方式開會(huì)的
程序進(jìn)行?；鸱蓊~持有人或其代理人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)
行表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大
會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
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（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決
議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上（含 50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決
截止日期后 2 個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
另有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
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符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基
金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大
會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起 5 日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案。
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基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議
時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大
會(huì)審議。
三、基金的收益與分配、執(zhí)行方式
（一）基金收益分配原則
1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
2、基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可
供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配；
3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí)，基于
本基金的特點(diǎn)，本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈
值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí)，本基金
收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)
時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根
據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、若基金合同生效不滿 3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
42
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性
不利影響的情況下，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可調(diào)整基金收益的分配原則和
支付方式，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比
例、分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
四、與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲
裁費(fèi)等；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨和股票期權(quán)交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、基金上市費(fèi)及年費(fèi)、登記費(fèi)用、IOPV 計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用；
10、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；
11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
43
H＝E×0.50%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對(duì)一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起 5 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假
日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對(duì)一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起 5 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或
不可抗力等，支付日期順延。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第 3－11 項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)
議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理
人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
44
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對(duì)于基金份額持有人必須自行
繳納的稅收，由基金份額持有人自行負(fù)責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣
代繳或納稅的義務(wù)。
五、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的
指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股
通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、
金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債
期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低
于基金資產(chǎn)凈值的 90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；每個(gè)交易日日終在扣
除衍生品投資需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的
現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；衍生品及其
他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
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當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
在正常市場(chǎng)情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過 0.35%，年
化跟蹤誤差不超過 4%。
1、股票投資策略
通常情形下，本基金主要采取完全復(fù)制法進(jìn)行投資，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的
成份股組成及其權(quán)重分配投資于每只股票的具體金額，進(jìn)而形成股票投資組合，
并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí)，
本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、成
份股發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場(chǎng)流動(dòng)性不
足等情況，對(duì)股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指
數(shù)。
（1）定期調(diào)整：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期，對(duì)股票投資
組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
（2）不定期調(diào)整
①當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的
構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí)，本基金將根據(jù)各成份股的構(gòu)成及權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票
投資組合；
②根據(jù)基金申購(gòu)贖回情況，調(diào)整股票投資組合，以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)；
③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化
的，本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，力爭(zhēng)降低跟蹤誤差。
2、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金對(duì)港股通標(biāo)的股票，以被動(dòng)復(fù)制為原則，以標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成
份股為依據(jù)進(jìn)行配置。同時(shí)，本基金以降低跟蹤誤差為目的，適當(dāng)配置成份股和
備選成份股之外的港股通標(biāo)的股票。本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)
互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。
3、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價(jià)值高的存托
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憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)
并非必然參與存托憑證投資。
4、固定收益投資策略
本基金的債券投資品種主要有國(guó)債、企業(yè)債等多種中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的，具有
良好流動(dòng)性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率，嚴(yán)格控制
風(fēng)險(xiǎn)，追求合理的回報(bào)。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)環(huán)境，運(yùn)用
基于債券研究的各種投資分析技術(shù)，進(jìn)行個(gè)券精選。
5、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券投資策略
本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的股性特
征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款
相對(duì)優(yōu)惠、流動(dòng)性良好，以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種，并以合理的價(jià)格買入，
爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，并輔助采
用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型，評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相
應(yīng)的投資決策。
7、衍生品投資策略
（1）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。本
基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和
組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素
和資本市場(chǎng)因素，結(jié)合定性和定量方法，確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票
投資的總體規(guī)模，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求，確定參與股指期貨交易的
投資比例。
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用股指
期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購(gòu)贖回等；利用
金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
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（2）國(guó)債期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，參與國(guó)債期貨交易。國(guó)
債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。
基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、
對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、
國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
（3）股票期權(quán)投資策略
本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權(quán)的投
資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合
約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判，并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型，選擇
估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。
8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在法律
法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著審慎經(jīng)營(yíng)原則，參與融資和
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用，降
低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參
與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金
歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、
期限和比例。本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的
股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象，力爭(zhēng)為本基金基金份額持有人增厚投資收益。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并
在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的 90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；
（2）每個(gè)交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)
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當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證
金、應(yīng)收申購(gòu)款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的 10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)
在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起 3 個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值
的 15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)
的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（12）若本基金參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
（12.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的 15%；
（12.2）任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 100%
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