興銀基金管理有限責(zé)任公司興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號(hào)）
興銀基金管理有限責(zé)任公司
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式
證券投資基金
招募說明書（更新）
（2025年第1號(hào)）
基金管理人：興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
二〇二五年七月
重要提示
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2025年4月14日證監(jiān)許可〔2025〕785號(hào)予以注冊(cè)。
興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下稱“本基金管理人”或“管理人”）保證
招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。中國(guó)證
監(jiān)會(huì)對(duì)基金募集的注冊(cè)審查以要件齊備和內(nèi)容合規(guī)為基礎(chǔ)，以充分的信息披露和
投資者適當(dāng)性為核心，以加強(qiáng)投資者利益保護(hù)和防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。但中國(guó)
證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基
金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和
產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策，
并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定
目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)。
（1）樣本空間
指數(shù)樣本空間由科創(chuàng)板上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組成。ST、*
ST證券除外。
（2）選樣方法
選取樣本空間內(nèi)所有證券作為指數(shù)樣本。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投
資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分
考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等
投資行為做出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同時(shí)
也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y中的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)
險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基
金的特定風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)等。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指
數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金在特殊市場(chǎng)條件下，如證券市場(chǎng)的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨
額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對(duì)證
券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無法進(jìn)行正常贖回
業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于科創(chuàng)板，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易
規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的
風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行
人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，融資業(yè)務(wù)存在信用
風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，存在流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資股指期貨與國(guó)債期貨，股指期貨與國(guó)債期貨采用保證金交易制
度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的微小變動(dòng)
就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨與國(guó)債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算
制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資
帶來重大損失。
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理
風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來一定的負(fù)面影
響和損失。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融
工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股
票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基
礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證
券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與
對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基
金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決
方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通
過的，基金合同終止。
《基金合同》生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基
金合同》自動(dòng)終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，同時(shí)不得通過召開基金
份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變
化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。投資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申
購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特
定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本
基金管理人不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資者贖回時(shí)，
所得或高于或低于投資人先前所支付的金額，如對(duì)本招募說明書有任何疑問，應(yīng)
尋求獨(dú)立及專業(yè)的財(cái)務(wù)意見。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金業(yè)績(jī)并不
構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”
原則，投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致的投資風(fēng)
險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金本次招募說明書（更新）主要對(duì)基金經(jīng)理變更相關(guān)信息進(jìn)行更新，相
關(guān)內(nèi)容截止日為2025年7月11日，除本次更新內(nèi)容外，本招募說明書其他所載
內(nèi)容截止日為2025年7月5日。
目錄
第一部分緒言................................................6
第二部分釋義................................................7
第三部分基金管理人.........................................13
第四部分基金托管人.........................................20
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).......................................24
第六部分基金的募集.........................................26
第七部分基金合同的生效.....................................32
第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回...............................34
第九部分基金的投資.........................................46
第十部分基金的財(cái)產(chǎn).........................................55
第十一部分基金資產(chǎn)的估值...................................56
第十二部分基金的收益與分配.................................63
第十三部分基金費(fèi)用與稅收...................................65
第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì).................................68
第十五部分基金的信息披露...................................69
第十六部分側(cè)袋機(jī)制.........................................77
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示.........................................80
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.............91
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要.................................94
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..........................111
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)........................128
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)................................130
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式......................131
第二十四部分備查文件......................................132
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》
等其他有關(guān)法律法規(guī)以及《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請(qǐng)募集的。
本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的
信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤?
是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取
得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人，其持有本基金份額的
行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解本基金份額持有人的權(quán)利和
義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
2、基金管理人：指興銀基金管理有限責(zé)任公司
3、基金托管人：指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
4、基金合同：指《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基
金合同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《興銀上證科創(chuàng)
板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修
訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起
式證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投
資基金基金份額發(fā)售公告》
8、基金產(chǎn)品資料概要：指《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委
員會(huì)第五次會(huì)議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委
員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員
會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和
國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做
出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1
日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做
出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)
施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年
10月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月18日頒布、同年2月1
日實(shí)施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)
關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)
團(tuán)體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起
資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的
合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機(jī)構(gòu)：指興銀基金管理有限責(zé)任公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售
服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等
27、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為興銀基金管理有
限責(zé)任公司或接受興銀基金管理有限責(zé)任公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)
不得超過3個(gè)月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的
開放日
36、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《興銀基金開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理
人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共
同遵守
40、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為
41、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告
規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
45、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申
購(gòu)日、申購(gòu)金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購(gòu)日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、銷售服務(wù)費(fèi)：指本基金用于持續(xù)銷售和服務(wù)基金份額持有人的費(fèi)用，該
筆費(fèi)用從基金財(cái)產(chǎn)中扣除，屬于基金的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用
49、基金份額分類：本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不
同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份
額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
50、A類基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)根
據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
51、C類基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)
根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
52、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀
行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
53、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息、
基金應(yīng)收款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
54、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
55、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
56、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
57、標(biāo)的指數(shù)：指上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)
58、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
59、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率，通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)
平臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到期歸
還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
60、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈
值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者，
從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對(duì)待
61、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
62、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門
賬戶進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對(duì)待，
屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
64、發(fā)起式基金：指符合《運(yùn)作辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的相關(guān)條件而募集、
運(yùn)作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理（指
基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，
同時(shí)也可以包括基金經(jīng)理之外的投研人員，下同）等人員承諾認(rèn)購(gòu)一定金額并持
有一定期限的證券投資基金
65、發(fā)起資金：指用于認(rèn)購(gòu)發(fā)起式基金且來源于基金管理人股東資金、基金
管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員的資金。發(fā)起資金
認(rèn)購(gòu)本基金的金額不低于1,000萬元，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不低
于三年
66、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基
金份額持有期限不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級(jí)管
理人員或基金經(jīng)理等人員
67、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分基金管理人
一、基本情況
名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“興銀基金”）
住所：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三
層、五層
法定代表人：易勇
設(shè)立時(shí)間：2013年10月25日
電話：40000-96326
傳真：021-68630069
注冊(cè)資本：人民幣1.43億元
聯(lián)系人：林娛庭
興銀基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕1289號(hào)文批準(zhǔn)，于2013年10月
25日成立。2016年9月23日，公司股東同比例增資，公司注冊(cè)資本由10,000
萬元變更為14,300萬元。增資后股東出資比例維持不變，華福證券有限責(zé)任公
司（以下簡(jiǎn)稱“華福證券”）出資比例為76%，國(guó)脈科技股份有限公司出資比例
為24%。2016年10月24日，公司法定名稱由“華?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司”
變更為“興銀基金管理有限責(zé)任公司”。
二、主要人員情況
易勇先生，碩士研究生。曾任職于興業(yè)證券股份有限公司、興證證券資產(chǎn)管
理有限公司、新沃基金管理有限公司、京東科技控股股份有限公司、財(cái)通證券資
產(chǎn)管理有限公司?，F(xiàn)任興銀基金董事、總經(jīng)理、代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)，兼任上海
興瀚資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事。
王煥舟先生，本科。曾任上海國(guó)利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司衍生產(chǎn)品部交易經(jīng)理、
中信證券股份有限公司固定收益部做市交易員、國(guó)泰君安證券股份有限公司固定
收益部董事、上海愛建信托有限責(zé)任公司固定收益總部總經(jīng)理、國(guó)泰君安證券股
份有限公司固定收益證券部資深固收中介業(yè)務(wù)投資經(jīng)理、固定收益外匯商品部董
事總經(jīng)理、結(jié)構(gòu)金融主管、客需業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任華福證券有限責(zé)任公司首席
投資官、投資管理總部總經(jīng)理兼任上海證券自營(yíng)分公司總經(jīng)理，興銀基金董事。
陳維先生，博士研究生。曾任國(guó)泰君安證券研究所證券分析師，現(xiàn)任國(guó)脈科
技董事長(zhǎng)、福建國(guó)脈集團(tuán)有限公司董事、慧翰微電子股份有限公司董事、興銀基
金董事。
馬慶泉先生，博士研究生。歷任中共中央黨校教授、廣發(fā)證券股份有限公司
副總裁、常務(wù)副總裁、副董事長(zhǎng)、總裁，嘉實(shí)基金管理有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)證
券業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，廣發(fā)基金管理有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任
北京香山財(cái)富投資管理有限公司董事長(zhǎng)、北京香云匯商貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)、興銀
基金獨(dú)立董事。
洪佩麗女士，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任上海銀行?？茖W(xué)校教
師，國(guó)家外匯管理局上海市分局外匯業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行上海分行外資銀
行監(jiān)管處處長(zhǎng)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局副局長(zhǎng)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局局長(zhǎng)，富
邦華一銀行董事長(zhǎng)，財(cái)信投資集團(tuán)副主席?，F(xiàn)任寧波銀行股份有限公司獨(dú)立董事、
盤古銀行（中國(guó)）有限公司獨(dú)立董事、福建海西租賃有限公司外部監(jiān)事、富邦華
一銀行有限公司公益基金會(huì)理事、興銀基金獨(dú)立董事。
聶光宇先生，博士研究生。歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系講師、
副教授，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系教授、系主任，兼任上海市
世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事、國(guó)際金融專委會(huì)副主任，興銀基金獨(dú)立董事。
2、高級(jí)管理人員
易勇先生，現(xiàn)任興銀基金董事、總經(jīng)理、代為履行董事長(zhǎng)職務(wù)，兼任上海興
瀚資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事。（簡(jiǎn)歷見上述董事會(huì)成員介紹）
吳真子女士，碩士研究生。曾任職于廈門市證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)廈門特派辦、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司?，F(xiàn)任興銀基金黨委副書記、紀(jì)
委書記、督察長(zhǎng)、工會(huì)主席。
洪木妹女士，碩士研究生。歷任華福證券投資自營(yíng)部、資產(chǎn)管理總部研究員
/投資主辦、華?；鹜顿Y管理部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀基金黨委委員、副總經(jīng)理，
兼任固定收益部總經(jīng)理。
劉釗先生，博士研究生。歷任華福證券研究規(guī)劃部研究員，華福基金研究發(fā)
展部研究員，華福證券黨委辦公室機(jī)要秘書、主任助理、副主任，辦公室總經(jīng)理
助理、副總經(jīng)理，辦公室發(fā)展規(guī)劃部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀
基金黨委委員、副總經(jīng)理兼指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理。
文杰先生，碩士研究生。歷任秦皇國(guó)際信息技術(shù)有限公司研究發(fā)展部經(jīng)理，
興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)崗、金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)管理處副處長(zhǎng)，上海
興瀚資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀基金副總經(jīng)理兼養(yǎng)
老與資產(chǎn)配置部總經(jīng)理。
陳曉毅先生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任恒生電子股份有限公司軟件工程師，
華福證券科技發(fā)展委員會(huì)運(yùn)維中心應(yīng)用管理崗?，F(xiàn)任興銀基金首席信息官兼信息
科技部負(fù)責(zé)人。
4、基金經(jīng)理
翁子晨先生，碩士研究生，F(xiàn)RM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師），擁有4年基金從業(yè)經(jīng)
歷。歷任致誠(chéng)卓遠(yuǎn)（珠海）投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）研究員、華興證券有
限公司研究員、成都朋錦仲陽投資管理中心（有限合伙）研究員。2023年3月
加入興銀基金管理有限責(zé)任公司，歷任指數(shù)與量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理，
現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2024年07月26日起任興銀中證500指數(shù)增
強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理；2024年07月26日起任興銀國(guó)證新能源車電池交
易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；2025年7月11日起任興銀上證科創(chuàng)板
綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
劉帆女士，南開大學(xué)金融工程碩士，F(xiàn)RM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師），8年基金行
業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易員、ETF指數(shù)投資中心
研究員兼基金經(jīng)理助理。2020年11月加入興銀基金管理有限責(zé)任公司，現(xiàn)任指
數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2021年07月14日起任興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型
證券投資基金基金經(jīng)理；2021年08月06日起任興銀國(guó)證新能源車電池交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；2023年01月31日起任興銀中證港股通科
技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；2025年02月28日起任興銀中證
科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；2025年3月24日起任
興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；
2025年5月27日起任興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理；2025年6月4日起任興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基
金基金經(jīng)理；2025年7月11日起任興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券
投資基金基金經(jīng)理。
5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會(huì)成員如下：
公司副總經(jīng)理兼任固定收益部總經(jīng)理洪木妹、權(quán)益投資部總經(jīng)理袁作棟、研
究發(fā)展部總經(jīng)理蔣婷婷、基金經(jīng)理林學(xué)晨、基金經(jīng)理張世略、基金經(jīng)理劉帆。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分
配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于
法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其
他法律行為；
12、有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾：
（1）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控
制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規(guī)行為的發(fā)生；
（2）根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策略及限制
進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資。
2、基金管理人嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，基金資產(chǎn)不得用于下列
投資或者活動(dòng)：
（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾：
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
謀取不當(dāng)利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開
的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（4）不協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度概述
基金管理人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)
務(wù)規(guī)章等。內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，對(duì)各項(xiàng)基
本管理制度的總攬和指導(dǎo)。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標(biāo)和原則、內(nèi)部控制
組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等。基本管理制度
包括風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核制度、交易工作管理制度、基
金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度、保密管理制度、危機(jī)處理
制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門的
主要職責(zé)、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則
內(nèi)部控制包括基金管理人的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和全體人員，并涵蓋
到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則
通過科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行。
（3）獨(dú)立性原則
基金管理人設(shè)立獨(dú)立的督察長(zhǎng)與合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部，并保持高度的獨(dú)立性與
權(quán)威性；基金管理人各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立；公司基金資產(chǎn)、
自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。
（4）相互制約原則
基金管理人內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
（5）成本效益原則
基金管理人運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合
理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制的組織體系
基金管理人的內(nèi)部控制組織體系是一個(gè)權(quán)責(zé)分明、分工明確的組織結(jié)構(gòu)，以
實(shí)現(xiàn)對(duì)公司從決策層到管理層、操作層的全面監(jiān)督和控制。具體而言，包括以下
組成部分：
（1）股東會(huì)：股東會(huì)明確董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的職責(zé)，確保內(nèi)部控制權(quán)責(zé)
分配合理。
（2）董事會(huì)：董事會(huì)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，對(duì)公司建
立內(nèi)部控制有效性承擔(dān)最終責(zé)任。
（3）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)
行監(jiān)督，督促及時(shí)糾正內(nèi)部控制缺陷。
（4）經(jīng)營(yíng)管理層：經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理、組織部署、建立健全有效的
內(nèi)部控制機(jī)制和內(nèi)部控制制度，及時(shí)糾正內(nèi)部控制存在的缺陷和問題。
（5）督察長(zhǎng)：督察長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)直接負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)公司及工作人員的經(jīng)營(yíng)管
理和執(zhí)業(yè)行為的合規(guī)性、公司風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查、監(jiān)督和檢查。
（6）風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)是為加強(qiáng)公司在業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中的
風(fēng)險(xiǎn)控制而成立的專門委員會(huì)之一，向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助公司總經(jīng)理制定風(fēng)
險(xiǎn)控制政策，識(shí)別和評(píng)估各類重大風(fēng)險(xiǎn)，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，并就公司風(fēng)險(xiǎn)
管理情況定期或不定期（如遇特殊事件)向董事會(huì)合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)工
作。
（7）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部：合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)
行情況進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)督檢查，檢查、評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有
效性，監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，揭示公司內(nèi)部管理及基金運(yùn)作中的風(fēng)
險(xiǎn)，及時(shí)提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司內(nèi)部管理制度有效地執(zhí)行，定期出具監(jiān)察稽核
報(bào)告提交全體董事審閱。
（8）各業(yè)務(wù)部門：內(nèi)部控制是每一個(gè)業(yè)務(wù)部門和員工最首要和基本的職責(zé)。
各部門的負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制。各位
員工根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、道德規(guī)范和行為準(zhǔn)則、自己的崗位職責(zé)
進(jìn)行自律。
4、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和基金管理人業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部風(fēng)
險(xiǎn)控制制度。
第四部分基金托管人
一、基本情況
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“上海浦東發(fā)展銀行”）
注冊(cè)地址：上海市中山東一路12號(hào)
辦公地址：上海市博成路1388號(hào)浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)主要包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)
貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同
業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱業(yè)
務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國(guó)際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外
匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；買賣和代理買賣股票
以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)外匯買賣；代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)
務(wù)；離岸銀行業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；全國(guó)社會(huì)保障基金托管業(yè)務(wù)；經(jīng)中
國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：293.52億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2003]105號(hào)
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
上海浦東發(fā)展銀行自2003年開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，是較早開展銀行資產(chǎn)托管
服務(wù)的股份制商業(yè)銀行之一。經(jīng)過二十年來的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開拓，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)
展一直保持較快增長(zhǎng)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在股份制商業(yè)銀行中處于較好水平。
上海浦東發(fā)展銀行總行于2003年設(shè)立基金托管部，2005年更名為資產(chǎn)托管
部，2013年更名為資產(chǎn)托管與養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部，2016年進(jìn)行組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，
并更名為資產(chǎn)托管部，目前下設(shè)證券托管處、客戶資產(chǎn)托管處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、
內(nèi)控管理處、業(yè)務(wù)保障處、總行資產(chǎn)托管運(yùn)營(yíng)中心（含合肥分中心）六個(gè)職能處
室。
目前，上海浦東發(fā)展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基
金托管、全球資產(chǎn)托管、保險(xiǎn)資金托管、基金專戶理財(cái)托管、證券公司客戶資產(chǎn)
托管、期貨公司客戶資產(chǎn)托管、私募證券投資基金托管、私募股權(quán)托管、銀行理
財(cái)產(chǎn)品托管、企業(yè)年金托管等多項(xiàng)托管產(chǎn)品，形成完備的產(chǎn)品體系，可滿足多領(lǐng)
域客戶、境內(nèi)外市場(chǎng)的資產(chǎn)托管需求。
二、主要人員情況
張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國(guó)建設(shè)銀行大連市分行開
發(fā)區(qū)分行行長(zhǎng)，中國(guó)建設(shè)銀行內(nèi)蒙古總審計(jì)室總審計(jì)師兼主任，中國(guó)建設(shè)銀行湖
北省分行紀(jì)委書記、副行長(zhǎng)、黨委委員，中國(guó)建設(shè)銀行普惠金融事業(yè)部（小企業(yè)
業(yè)務(wù)部）總經(jīng)理，中國(guó)建設(shè)銀行公司業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任中共上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司委員會(huì)書記、董事長(zhǎng)。
李國(guó)光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發(fā)展銀行天津分行
資財(cái)部總經(jīng)理，天津分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)，總行資金總部副總經(jīng)理，總行資產(chǎn)
負(fù)債管理委員會(huì)主任，總行清算作業(yè)部總經(jīng)理，沈陽分行黨委書記、行長(zhǎng)?，F(xiàn)任
上海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
截止2024年9月30日，上海浦東發(fā)展銀行證券投資基金托管規(guī)模為14476.56
億元，托管證券投資基金共463只。
四、基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制目標(biāo)為：確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)
法律法規(guī)、監(jiān)管部門監(jiān)管規(guī)則和上海浦東發(fā)展銀行規(guī)章制度，形成守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)
范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想。確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金資產(chǎn)的安全和完整，確
保業(yè)務(wù)活動(dòng)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制組織架構(gòu)為：總行法律合規(guī)部是全行內(nèi)部控
制的牽頭管理部門，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立并維護(hù)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系?？?
行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部是全行操作風(fēng)險(xiǎn)的牽頭管理部門。指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)
的操作風(fēng)險(xiǎn)管控工作?？傂匈Y產(chǎn)托管部下設(shè)內(nèi)控管理處。內(nèi)控管理處是全行托管
業(yè)務(wù)條線的內(nèi)部控制具體管理實(shí)施機(jī)構(gòu)，并配備專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)
的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨(dú)立行使監(jiān)督稽核職責(zé)。
3、內(nèi)部控制制度及措施:上海浦東發(fā)展銀行已建立完善的內(nèi)部控制制度。內(nèi)
控制度貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，滲透到各業(yè)務(wù)流程和各操
作環(huán)節(jié)，覆蓋到從事資產(chǎn)托管各級(jí)組織結(jié)構(gòu)、崗位及人員。內(nèi)部控制以防范風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”要求。
具體內(nèi)控措施包括：培育員工樹立內(nèi)控優(yōu)先、制度先行、全員化風(fēng)險(xiǎn)控制的
風(fēng)險(xiǎn)管理理念，營(yíng)造濃厚的內(nèi)控文化氛圍，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)崗
位、人員的各個(gè)環(huán)節(jié)。制定權(quán)責(zé)清晰的業(yè)務(wù)授權(quán)管理制度、明確崗位職責(zé)和各項(xiàng)
操作規(guī)程、員工職業(yè)道德規(guī)范、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份和保密等在內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度；
建立嚴(yán)格完善的資產(chǎn)隔離和資產(chǎn)保管制度，托管資產(chǎn)與基金托管人資產(chǎn)及不同托
管資產(chǎn)之間實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作、分別核算；對(duì)各類突發(fā)事件或故障，建立完備有效的
應(yīng)急方案，定期組織災(zāi)備演練，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度；在基金運(yùn)作辦公區(qū)域建
立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，利用錄音、錄像等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制；定期對(duì)業(yè)務(wù)情
況進(jìn)行自查、內(nèi)部稽核等措施進(jìn)行監(jiān)控，通過專項(xiàng)/全面審計(jì)等措施實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)
控，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。
五、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督依據(jù)
基金托管人嚴(yán)格按照有關(guān)政策法規(guī)、以及基金合同、托管協(xié)議等進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督依據(jù)具體包括：
（1）《中華人民共和國(guó)證券法》；
（2）《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》；
（3）《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》；
（4）《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》；
（5）《基金合同》、《基金托管協(xié)議》；
（6）法律、法規(guī)、政策的其他規(guī)定。
2、監(jiān)督內(nèi)容
上海浦東發(fā)展銀行根據(jù)基金合同及托管協(xié)議約定，對(duì)基金合同生效之后所托
管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時(shí)提示基金管理人
違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
3、監(jiān)督方法
（1）資產(chǎn)托管部設(shè)置核算監(jiān)督崗位，配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，在授權(quán)范圍內(nèi)
獨(dú)立行使對(duì)基金管理人投資交易行為的監(jiān)督職責(zé)，規(guī)范基金運(yùn)作，維護(hù)基金投資
人的合法權(quán)益，不受任何外界力量的干預(yù)；
（2）在日常運(yùn)作中，凡可量化的監(jiān)督指標(biāo)，由核算監(jiān)督崗?fù)ㄟ^托管業(yè)務(wù)的
自動(dòng)處理程序進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)跟蹤和預(yù)警；
（3）對(duì)非量化指標(biāo)、投資指令、基金管理人提供的各種報(bào)表和報(bào)告等，采
取人工監(jiān)督的方法。
4、監(jiān)督結(jié)果的處理方式
（1）基金托管人對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作監(jiān)督結(jié)果，采取定期和不定期報(bào)
告形式向基金管理人和中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。定期報(bào)告包括基金監(jiān)控周報(bào)等。不定期
報(bào)告包括提示函、臨時(shí)日?qǐng)?bào)、其他臨時(shí)報(bào)告等；
（2）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違規(guī)違法操作，以電話、郵件、書面提
示函的方式通知基金管理人，指明違規(guī)事項(xiàng)，明確糾正期限。在規(guī)定期限內(nèi)基金
托管人再對(duì)基金管理人違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，如果基金管理人對(duì)違規(guī)事項(xiàng)未予糾
正，基金托管人將報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。如果發(fā)現(xiàn)基金管理人投資運(yùn)作有重大違規(guī)行
為時(shí)，基金托管人應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期糾正；
（3）針對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行對(duì)基金投資運(yùn)作監(jiān)督情況的檢查，應(yīng)
及時(shí)提供有關(guān)情況和資料。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門銀行泉州分行大廈19樓
1908
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、
五層
法定代表人：易勇
聯(lián)系人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)情況詳見本基金基金份額發(fā)售公告。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售
本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門銀行泉州分行大廈19樓
1908
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、
五層
法定代表人：易勇
聯(lián)系人：崔可
聯(lián)系電話：021-20296308
傳真：021-68630068
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系人：丁媛
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
四、審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座8層
法定代表人：鄒俊
聯(lián)系人：黃小熠
電話：+86 (21) 2212 2409
傳真：+86 (21) 6288 1889
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黃小熠、汪霞
第六部分基金的募集
本基金由依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)及《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)
起式證券投資基金基金合同》，經(jīng)2025年4月14日中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕
785號(hào)文件予以注冊(cè)。
一、基金類別、運(yùn)作方式、存續(xù)期間、基金份額類別和基金的標(biāo)的指數(shù)
基金類別：股票型證券投資基金
基金運(yùn)作方式：契約型開放式
存續(xù)期間：不定期
基金份額類別：本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，
將基金份額分為不同的類別。
在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖
回費(fèi)用，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份
額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根
據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之
間暫不開通相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如后續(xù)開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，無需召開基金份額持有人大
會(huì)審議，但調(diào)整前基金管理人需及時(shí)公告。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不
利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可停
止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)
則進(jìn)行調(diào)整等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告。
本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)。
二、募集方式和募集場(chǎng)所
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式公開發(fā)售，各銷售機(jī)
構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站。
三、募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見基金份額發(fā)售
公告。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)
間，并及時(shí)公告。
四、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基
金的其他投資人。
五、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
六、基金的最低募集份額總額及募集規(guī)模上限
本基金為發(fā)起式基金，最低募集份額總額為1,000萬份，基金募集金額不少
于1,000萬元，其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額不少于1,000萬元人民
幣，且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的除外。
本基金不設(shè)募集規(guī)模上限?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金發(fā)售情況對(duì)本基金的發(fā)售
進(jìn)行規(guī)?？刂疲唧w規(guī)定見本基金基金份額發(fā)售公告及其他相關(guān)公告。
七、認(rèn)購(gòu)安排
1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間
本基金的認(rèn)購(gòu)時(shí)間由基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《基金合
同》確定，各個(gè)銷售機(jī)構(gòu)在本基金募集期內(nèi)的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能不同，具體
請(qǐng)參見基金份額發(fā)售公告或各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
2、認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認(rèn)購(gòu)本基金所應(yīng)提交的文件和具體辦理手續(xù)詳見本基金的基金份額
發(fā)售公告或各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
投資人認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額需要繳納認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份
額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。投資人如果有多筆認(rèn)購(gòu)，按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。本基金認(rèn)
購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等基金募集期間
發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
M≥300萬元 1000元/筆
注：M為認(rèn)購(gòu)金額
4、認(rèn)購(gòu)原則和認(rèn)購(gòu)限額
在本基金其他銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資者以金
額申請(qǐng)，每個(gè)基金賬戶首筆認(rèn)購(gòu)的最低金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），每筆追加
認(rèn)購(gòu)的最低金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。通過直銷柜臺(tái)首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低金
額為50,000.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），每筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為50,000.00元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)本基金的投資人不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，但受每筆追加認(rèn)
購(gòu)最低金額的限制。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人最高累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不
設(shè)限制。
其他銷售機(jī)構(gòu)如另有規(guī)定，從其規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述認(rèn)購(gòu)金額
的限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介公告。
5、認(rèn)購(gòu)的方式和確認(rèn)
（1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單
獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
（3）投資人在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原銷售
機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表
銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，
由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。投資者應(yīng)在募集截止日后2個(gè)工
作日后到原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書，或者通過基金管理人的網(wǎng)站或客戶服務(wù)電
話查詢確認(rèn)結(jié)果?；鸸芾砣思颁N售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對(duì)確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，認(rèn)購(gòu)的
確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（5）若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資者已支付
的認(rèn)購(gòu)金額退還投資者。
（6）如本基金單個(gè)投資人（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金
經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金
總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行
限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述
50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)
的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
6、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)，份額確認(rèn)”的方式，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)
算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益
或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額
歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（1）認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的計(jì)算方式
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
為1.00%，如果募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額獲得的利息為5.00元，則其可得到的A類基
金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=50,000.00/（1+1.00%）=49,504.95元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=50,000.00-49,504.95=495.05元
認(rèn)購(gòu)份額＝（49,504.95＋5.00）/1.00＝49,509.95份
即：該投資人投資50,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)金額在
募集期內(nèi)獲得的利息5.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，其可得到的A類基金份額為
49,509.95份。
（2）認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額的計(jì)算公式
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，無認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，如
果募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額獲得的利息為3.00元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如
下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000.00+3.00）/1.00＝10,003.00份
即：投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)金額在募
集期內(nèi)獲得的利息3.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，其可得到的C類基金份額為
10,003.00份。
八、募集資金的保管與費(fèi)用
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動(dòng)用。
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。
九、未來?xiàng)l件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券
投資基金（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF
的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的
ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更
需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持
有人大會(huì)審議。
十、發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)
本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的金額不低于一千萬元，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持
有期限自基金合同生效之日起不少于三年。認(rèn)購(gòu)本基金份額的高級(jí)管理人員或基
金經(jīng)理等人員在上述期限內(nèi)離職的，其持有期限的承諾不受影響。法律法規(guī)和監(jiān)
管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
本基金發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)情況見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于1,000
萬份，基金募集金額不少于1,000萬元人民幣（其中發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資
金認(rèn)購(gòu)本基金的金額合計(jì)不少于1,000萬元，發(fā)起資金提供方承諾發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)
的基金份額的持有期限自基金合同生效之日起不少于三年）的條件下，基金募集
期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)
行專門說明，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束
前，任何人不得動(dòng)用。
二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基
金合同》自動(dòng)終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，同時(shí)不得通過召開基金
份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變
化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人
大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回
一、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
本基金的申購(gòu)與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人
在招募說明書或其網(wǎng)站列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況針對(duì)某類份額變更或增減銷
售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。
二、申購(gòu)與贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)
的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換
申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額
申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金
份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行
順序贖回；
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出
申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)
資金，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購(gòu)、
贖回申請(qǐng)不成立。
2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申
購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未
全額到賬則申購(gòu)不成立，申購(gòu)款項(xiàng)將退回投資人賬戶，基金管理人、基金托管人
和銷售機(jī)構(gòu)等不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息等損失。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，
贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支
付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款
項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款
項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)
或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的
有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)
到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成
功或無效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售
機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)
的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人
任何損失由投資人自行承擔(dān)。
在法律法規(guī)、基金合同允許的范圍內(nèi)，且在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性
不利影響的前提下，本基金登記機(jī)構(gòu)或基金管理人可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并將于調(diào)整實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
五、申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制
1、投資人通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺(tái)辦理申購(gòu)時(shí)，
單筆申購(gòu)最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），每筆追加申購(gòu)的最低金額為1.00元
（含申購(gòu)費(fèi)）。通過直銷柜臺(tái)首次申購(gòu)的單筆最低金額為50,000.00元（含申購(gòu)
費(fèi)），追加申購(gòu)的單筆最低金額為50,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)），已有認(rèn)/申購(gòu)本基
金記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制。
其他銷售機(jī)構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易需遵守直銷機(jī)構(gòu)最低金額的限
制。
2、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不低于10份基金份額。
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足
10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
3、本基金不設(shè)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，但當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)
存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單
一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申
購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作
與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相
關(guān)公告。
4、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日累計(jì)申購(gòu)金額/凈申購(gòu)金
額上限、單個(gè)賬戶單日累計(jì)申購(gòu)金額/凈申購(gòu)金額上限、單筆申購(gòu)金額上限，具
體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回
份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用
1、申購(gòu)費(fèi)用
本基金A類基金份額在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類基金份額不收取申
購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
M≥300萬元 1000元/筆
注：M為申購(gòu)金額
2、贖回費(fèi)用
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人
贖回基金份額時(shí)收取，其中贖回持有時(shí)間少于7日的基金份額贖回費(fèi)應(yīng)全額歸入
基金財(cái)產(chǎn)。
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期限 贖回費(fèi)率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)現(xiàn)有基金份
額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期
或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以對(duì)銷售費(fèi)率實(shí)行一定的優(yōu)惠。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
七、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算
1、申購(gòu)份額的計(jì)算
（1）申購(gòu)本基金A類基金份額的計(jì)算公式
當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
申購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者投資5萬元申購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.00%，
假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購(gòu)份額為：
凈申購(gòu)金額=50,000.00/（1+1.00%）=49,504.95元
申購(gòu)費(fèi)用=50,000.00-49,504.95=495.05元
申購(gòu)份額＝49,504.95/1.0160＝48,725.34份
即：投資者投資5萬元申購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金
份額凈值為1.0160元，則可得到48,725.34份A類基金份額。
（2）申購(gòu)本基金C類基金份額的計(jì)算公式
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值
例2：某投資人投資10,000.00元申購(gòu)本基金C類基金份額，無申購(gòu)費(fèi)用，
假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0412元，則其可得到的申購(gòu)份額為：
申購(gòu)份額＝10,000.00/1.0412＝9,604.30份
即：投資人投資10,000.00元申購(gòu)本基金C類基金份額，無申購(gòu)費(fèi)用，假設(shè)
申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0412元，則其可得到9,604.30份C類基金份額。
2、贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈
值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用（如有），贖回金額單位為元。
本基金贖回金額的計(jì)算公式為：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額－贖回費(fèi)用
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例3：假設(shè)某投資者申請(qǐng)贖回本基金A類基金份額10,000.00份，持有期為
5天，其對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.1200元，
則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000.00×1.1200=11,200.00元
贖回費(fèi)用=11,200.00×1.50%=168.00元
凈贖回金額=11,200.00-168.00=11,032.00元
即：該投資者申請(qǐng)贖回本基金A類基金份額10,000.00份且持有5天，假設(shè)
贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.1200元，則其可得到的贖回金額為11,032.00元。
例4：假設(shè)某投資者申請(qǐng)贖回本基金C類基金份額10,000.00份，持有期大
于7天，則贖回適用費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.1200元，
則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.1200=11,200.00元
贖回費(fèi)用=11,200.00×0=0.00元
凈贖回金額=11,200.00-0.00=11,200.00元
即：該投資者申請(qǐng)贖回本基金C類基金份額10,000.00份且持有大于7天，
假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.1200元，則其可得到的贖回金額為11,200.00
元。
3、本基金基金份額凈值的計(jì)算
本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位
四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在
當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適
當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
八、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基
金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者（基金管
理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持
有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
9、申請(qǐng)超過基金管理人設(shè)定的單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、本基
金的總規(guī)模限額、單日累計(jì)申購(gòu)金額/凈申購(gòu)金額上限、單個(gè)賬戶單日累計(jì)申購(gòu)
金額/凈申購(gòu)金額上限、單筆申購(gòu)金額上限的。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、10項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決
定暫停接受投資人申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資
人。發(fā)生上述第8、9項(xiàng)情形時(shí)，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資
人的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購(gòu)申請(qǐng)。在暫
停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回
款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基
金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金
管理人應(yīng)及時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配
給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的
辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額
總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付基金份額持有人的全部贖回
申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)有
困難或認(rèn)為因支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金
資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基
金總份額10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)
當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)
于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇
延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消
贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日
贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖
回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選
擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
（3）若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回
申請(qǐng)超過上一開放日基金總份額50%以上的部分可以自動(dòng)進(jìn)行延期辦理。實(shí)施前
述延期辦理的，對(duì)該單個(gè)基金份額持有人不超過50%比例的贖回申請(qǐng)，與當(dāng)日其
他贖回申請(qǐng)一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。對(duì)于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日
未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，
基金份額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管
理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支
付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者基
金管理人網(wǎng)站公告等其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處
理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開放申購(gòu)或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上
刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日，基金管理人可以根據(jù)暫停申購(gòu)或贖回的時(shí)
間，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購(gòu)或贖回的公告，并公告最
近一個(gè)開放日的基金份額凈值；也可以根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放
申購(gòu)或贖回的時(shí)間，屆時(shí)不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十二、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社
會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十四、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十五、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期申購(gòu)金額，每期申購(gòu)
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
十六、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
十七、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者通過其他方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記
機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，基金份
額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十八、如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金
業(yè)務(wù)，基金管理人可以制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
十九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購(gòu)與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購(gòu)和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋
機(jī)制”部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%、
年化跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管
理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增
值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）、
除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支
持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短
期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、公開發(fā)
行的次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工
具、衍生工具（包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、以及法律法規(guī)或中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低
于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需
繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，采取定量方法進(jìn)行組合管理，力爭(zhēng)在控制本基金
凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%、年跟
蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上，追求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。本基金主要
投資于上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份股及備選成份股，為了獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
的投資回報(bào)，可以在被動(dòng)跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)
減少或增強(qiáng)成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。
1、股票投資策略
本基金主要通過定量投資策略，挑選預(yù)期收益較高的股票，并根據(jù)預(yù)先設(shè)置
的目標(biāo)跟蹤誤差、投資限制等條件進(jìn)行組合優(yōu)化，嚴(yán)格將跟蹤誤差控制在規(guī)定范
圍之內(nèi)，并力爭(zhēng)獲取相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益。
（1）指數(shù)增強(qiáng)選股策略
①量化多因子模型
本基金利用量化多因子模型進(jìn)行選股。在該分析框架下，股票投資收益來源
可以分解為其對(duì)各類因子（包括價(jià)值、動(dòng)量、成長(zhǎng)、估值等大類）的暴露，以及
其自身的特異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，并通過對(duì)部分因子有選擇的暴露來獲取股票組合相對(duì)標(biāo)的
指數(shù)的超額收益。量化多因子模型通過對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)
行統(tǒng)計(jì)分析，挖掘其中可獲取穩(wěn)健超額收益的有效因子，進(jìn)而對(duì)股票在有效因子
上進(jìn)行打分，并按照一定的權(quán)重加權(quán)，形成股票未來表現(xiàn)的綜合評(píng)分，評(píng)分越高
說明其預(yù)期回報(bào)越高。本基金將根據(jù)市場(chǎng)的變化，重點(diǎn)關(guān)注因子的穩(wěn)定性、收益
回撤表現(xiàn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整模型中的有效因子及相應(yīng)權(quán)重。
②風(fēng)險(xiǎn)控制模型
追求超額收益的同時(shí)，本基金采用風(fēng)險(xiǎn)控制模型，力爭(zhēng)將組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)
的跟蹤誤差控制在一定范圍內(nèi)。在量化多因子模型獲得股票評(píng)分的基礎(chǔ)上，本基
金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的特點(diǎn)嚴(yán)格控制行業(yè)偏離以及個(gè)股偏離，并在綜合考慮股票評(píng)
分、投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、流動(dòng)性以及投資比例限制等因素的基礎(chǔ)
上進(jìn)行組合權(quán)重優(yōu)化。
③模型的持續(xù)優(yōu)化
量化模型的研究與開發(fā)是一個(gè)持續(xù)跟蹤、改進(jìn)的動(dòng)態(tài)過程。本基金將根據(jù)市
場(chǎng)的變化以及持續(xù)的研究，定期或不定期對(duì)量化模型進(jìn)行修正與調(diào)整，不斷提升
模型的有效性與穩(wěn)定性，以使得本基金能更有效的達(dá)成投資目標(biāo)。
2、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則
合理參與存托憑證的投資，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
3、衍生工具投資策略
本基金可投資國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍
生工具。
本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的，
采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研
究，結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通
過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期
貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情
況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購(gòu)贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降
低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
本基金投資股指期貨應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，將力爭(zhēng)
利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到
有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。通過對(duì)股票現(xiàn)貨和股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)
合股指期貨定價(jià)模型，采用估值合理、流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，對(duì)本基
金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化，提高投資組合的運(yùn)作效率。
本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合
投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與
股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，基金管理人
股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種，本基金將在履行適當(dāng)程
序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。
4、債券投資策略
本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動(dòng)性管理為目的，綜合考慮流動(dòng)
性和收益性，構(gòu)建本基金債券投資組合。
5、可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略
本基金將對(duì)所有可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析，具體采用定量分
析和定性分析相結(jié)合的方式，考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、
信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值。
可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新
發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和
債性，其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)
值和票面利息；而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過
對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投
資決策。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利
用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將通過對(duì)資產(chǎn)
支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究，結(jié)合多種定價(jià)模型，嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證
券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投
資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、
具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國(guó)證
監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。
8、未來，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改
變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招
募說明書更新中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約
需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，
完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的
比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條
款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)
級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（10）若本基金參與股指期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有
價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨
合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票
市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于
股票投資比例的有關(guān)約定；
（11）若本基金參與股票期權(quán)交易，需遵守下列限制：
因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；開倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持
有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)
物；未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照
行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（12）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（13）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的
可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成
比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合可不受前
述比例限制；
（14）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（15）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之
外的因素致使本基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限
資產(chǎn)的投資；
（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算；
（18）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以
上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
3）最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計(jì)算；
5）因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的
因素致使基金投資不符合本條上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（19）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股
票與其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（20）若本基金參與國(guó)債期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有
價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中，有價(jià)證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨
合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合
計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（21）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（9）、（15）、（16）、（18）情形之外，因證券/期貨市
場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、
基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資
比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊
情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照變更后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按
照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活
期存款利率（稅后）*5%。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基
金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決
方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通
過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指
數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對(duì)上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
八、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)
施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對(duì)投資者權(quán)益有重
大影響的事項(xiàng)詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類證券、票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收款
項(xiàng)以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶、期貨結(jié)算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管
理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金
財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自
有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)
規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨合約、股指
期貨合約、股票期權(quán)合約、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日
有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)
或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量
的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價(jià)或折價(jià)。
2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或
取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)
（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（2）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值，基金管
理人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行涉稅處理（下同）；
（3）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值
全價(jià)進(jìn)行估值；
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；
（5）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；
（6）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的
情況下，應(yīng)以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場(chǎng)
報(bào)價(jià)未能代表估值日公允價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的
公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定
其公允價(jià)值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在
估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值；
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品
種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估
值全價(jià)估值。對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，采用
估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
4、對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至
實(shí)際收款日期間采用第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)
或推薦估值全價(jià)估值，同時(shí)應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影
響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê?dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格
進(jìn)行估值。
5、對(duì)于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時(shí)足額償付本金或利息，或者有其它
可靠信息表明本金或利息無法按時(shí)足額償付的債券投資品種，第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)可在提供推薦價(jià)格的同時(shí)提供價(jià)格區(qū)間作為公允價(jià)值的參考范圍以及公
允價(jià)值存在重大不確定性的相關(guān)提示。基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后，
可采用價(jià)格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價(jià)值。
6、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估
值。
7、股指期貨合約、國(guó)債期貨合約，股票期權(quán)合約，一般以估值當(dāng)日的結(jié)算
價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，
采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
8、銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應(yīng)利率逐日計(jì)提利息收入。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。
10、本基金參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估
值。
12、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以
確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門、自律規(guī)則的規(guī)定。
13、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知
對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
五、估值程序
1、某類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)
日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五
入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家法律法
規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管
理人對(duì)外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估
值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及
時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得
到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)
任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)
事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不
當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)
得利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生
的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失
進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基
金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基
金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)
業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)
進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各
類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)
送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理；
2、由于證券/期貨交易所及其登記結(jié)算公司、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、第三方估值基
準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不可抗力等原因，基金管理人和基金
托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，
由此造成的基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
二、基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分
紅；若基金合同生效不滿3個(gè)月，本基金可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選
擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對(duì)A類和C類
基金份額分別選擇不同的分紅方式；
3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金A類基金
份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的
可供分配利潤(rùn)將有所不同；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定，且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利
影響的前提下，基金管理人按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配
原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收
益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)
在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金
登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再
投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
第十三部分基金費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、訴訟費(fèi)
和仲裁費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券、期貨、期權(quán)交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、因參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；
11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人與基
金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5
個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日或
不可抗力等致使無法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人與基
金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5
個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等致
使無法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服
務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服
務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人
與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)
構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等致使無法按時(shí)支付的，支付日期順延
至最近可支付日支付。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)不列入基金費(fèi)用，由基金管理人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分或相關(guān)公告的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)
并以書面方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)
行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更
換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法
規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會(huì)的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信
息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金
信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中
文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明
確基金份額持有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金
投資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，
說明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金
運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供
簡(jiǎn)明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大
變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)
定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金
產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管
協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
《基金合同》生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高
級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的
期限等情況。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份
額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
5、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類基
金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
6、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年
度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉?
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將
中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，
將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中
期報(bào)告或者年度報(bào)告。
基金管理人應(yīng)在年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告中分別披露基金管理人、基
金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
期限及期間的變動(dòng)情況。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決
策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
7、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，
并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師
事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控
制人變更；
（8）基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部
門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
（10）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理
人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百
分之三十；
（11）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托
管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項(xiàng)；
（15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)
提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
（16）任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
（17）本基金開始辦理申購(gòu)、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
（20）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
（21）本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
（22）發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)
時(shí)；
（23）基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
（24）本基金變更份額類別設(shè)置；
（25）本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（26）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的
價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消
息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清。
9、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
10、清算報(bào)告
《基金合同》終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)
產(chǎn)進(jìn)行清算并作出清算報(bào)告。清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國(guó)證券法》
規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并由律師事務(wù)所出具法律意見書。清算小組應(yīng)當(dāng)將清
算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
11、投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明
細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
12、投資股指期貨、國(guó)債期貨的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報(bào)告、基金中期報(bào)告、基金年度報(bào)告等定期報(bào)告
和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨、國(guó)債期貨交易情況，包括交易政
策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨、國(guó)債期貨交易對(duì)
基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
13、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
14、基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更
新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)
開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及管理情況，并就報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說明。
15、投資股票期權(quán)的信息披露
基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包
括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期
權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
16、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對(duì)基金管理人編制的各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
基金清算報(bào)告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子
確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
八、當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金
相關(guān)信息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)
業(yè)時(shí)；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情況。
九、本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
第十六部分側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并在五個(gè)工作日內(nèi)聘
請(qǐng)側(cè)袋機(jī)制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)
所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
二、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購(gòu)與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊(cè)和份額；當(dāng)日收到的申購(gòu)申請(qǐng)，按
照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請(qǐng)，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請(qǐng)并支付贖回款項(xiàng)。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時(shí)，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購(gòu)。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購(gòu)和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購(gòu)與贖回”部分的申購(gòu)、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個(gè)開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請(qǐng)超過前一開放
日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
三、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會(huì)
計(jì)核算應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。
五、實(shí)施側(cè)袋賬戶期間的基金費(fèi)用
1、本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，管理費(fèi)和托管費(fèi)等按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作
為基數(shù)計(jì)提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)。
六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動(dòng)性后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對(duì)應(yīng)變現(xiàn)款項(xiàng)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)
當(dāng)及時(shí)向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)
要求及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)符合
《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
七、側(cè)袋機(jī)制的信息披露
1、臨時(shí)公告
在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對(duì)投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金暫
停披露側(cè)袋賬戶份額凈值和份額累計(jì)凈值。
3、定期報(bào)告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)側(cè)袋賬
戶特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況等相關(guān)信息，基金定期報(bào)告中的基金會(huì)計(jì)報(bào)表僅需針對(duì)
主袋賬戶進(jìn)行編制。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)基
金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)核算和年度報(bào)告披露等發(fā)表審計(jì)意見。
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示
基金業(yè)績(jī)受證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，投資者持有本基金可能盈利，也可能
虧損。
本基金主要投資于證券市場(chǎng)，影響證券價(jià)格波動(dòng)的因素主要有：財(cái)政與貨幣
政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化、利率和收益率曲線變化、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、債券發(fā)
行人的信用風(fēng)險(xiǎn)、公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及政治因素的變化等。本基金投資過程中面臨
的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)
險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)
評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在
的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來源于基金持有的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主
要來源于：
1、政策風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）的變
化對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，從而導(dǎo)致投資對(duì)象價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生
的風(fēng)險(xiǎn)。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化。基金投
資于債券和股票，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、利率風(fēng)險(xiǎn)
債券投資面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)為利率風(fēng)險(xiǎn)，主要是由于債券的價(jià)格與利率的走
勢(shì)呈反向變化。債券投資組合的久期越長(zhǎng)，它所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)將越大。
4、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
不同信用水平的債券市場(chǎng)投資品種應(yīng)具有不同短期收益率曲線結(jié)構(gòu)，若收益
率曲線沒有如預(yù)期變化導(dǎo)致基金投資決策出現(xiàn)偏差將影響基金的收益水平。
5、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
基金收益的一部分將通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊?
而使購(gòu)買力下降，從而使基金的實(shí)際投資收益下降。
6、再投資風(fēng)險(xiǎn)
再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長(zhǎng)。
二、信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指?jìng)?、資產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信用
狀況惡化，到期不能履行合約進(jìn)行兌付的風(fēng)險(xiǎn)，另外，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易
對(duì)手方發(fā)生交易違約或者基金持倉(cāng)債券的發(fā)行人拒絕支付債券本息，導(dǎo)致基金財(cái)
產(chǎn)損失。
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場(chǎng)交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)
的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括由于本基金出現(xiàn)巨額贖回，致使本基金沒有足夠的現(xiàn)
金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金的申購(gòu)、贖回安排
本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購(gòu)
和贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的
交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。提示投資人注意本基金的申購(gòu)贖回安排和相應(yīng)的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。
2、擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以標(biāo)的指數(shù)的成份股及其
備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于其
他股票，同時(shí)本基金基于分散投資的原則在行業(yè)和個(gè)股、個(gè)券方面未有高集中度
的特征，綜合評(píng)估在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。
3、巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額
總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額
贖回或部分延期贖回。連續(xù)2個(gè)開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管
理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支
付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。若基金
發(fā)生巨額贖回，基金管理人對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過上一開放
日基金總份額50%以上的部分可以自動(dòng)進(jìn)行延期辦理。實(shí)施前述延期辦理的，對(duì)
該單個(gè)基金份額持有人不超過50%比例的贖回申請(qǐng)，與當(dāng)日其他贖回申請(qǐng)一起，
按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交
贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)
開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖
回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并
以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖
回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份額持有人未
能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
4、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
在市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對(duì)投資者巨額贖回的
情形時(shí)，基金管理人將以保障投資者合法權(quán)益為前提，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金
合同的規(guī)定，謹(jǐn)慎選取延期辦理巨額贖回申請(qǐng)、暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖
回款項(xiàng)、收取短期贖回費(fèi)、擺動(dòng)定價(jià)、暫?；鸸乐怠⒒饘?shí)施側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具作為輔助措施。對(duì)于各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的使用，基金管理
人將依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時(shí)有效地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估，使用
前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。
（1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有
困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值
造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額
10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)
賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖
回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回
的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)
一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，
以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資
人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
同時(shí)，若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回
申請(qǐng)超過上一開放日基金總份額50%以上的部分可以自動(dòng)進(jìn)行延期辦理。實(shí)施前
述延期辦理的，對(duì)該單個(gè)基金份額持有人不超過50%比例的贖回申請(qǐng)，與當(dāng)日其
他贖回申請(qǐng)一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。具體措施見基金
合同和本招募說明書的相關(guān)措施約定。基金管理人會(huì)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和基金合同約
定公告本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理事宜。
（2）暫停接受贖回申請(qǐng)：連續(xù)2個(gè)開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，
如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)?；鸸芾砣藭?huì)根據(jù)相關(guān)
法規(guī)和基金合同約定公告本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)，以及暫
停接受贖回申請(qǐng)后重新接受贖回事宜。此外，當(dāng)發(fā)生招募說明書“第八部分基
金份額的申購(gòu)與贖回”中“九、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”約定的情
形時(shí)，基金管理人亦有權(quán)采取暫停接受贖回申請(qǐng)的措施。
（3）延緩支付贖回款項(xiàng)：如果連續(xù)2個(gè)開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，
如基金管理人認(rèn)為有必要，已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得
超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。此外，當(dāng)發(fā)生招募說明書“第
八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中“九、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”
約定的情形時(shí)，基金管理人亦有權(quán)采取延緩支付贖回款項(xiàng)的措施。
（4）收取短期贖回費(fèi)
本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人，收取1.50%的贖回費(fèi)，并全額計(jì)入
基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)在投資者贖回基金份額時(shí)收取。
（5）采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以
采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。當(dāng)基金凈申購(gòu)或凈贖回超出基金
凈資產(chǎn)的某個(gè)確定比例時(shí)，相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減基金份額凈值。因此，在巨額贖回情
形下，如果基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)工具，當(dāng)日贖回申請(qǐng)適用的基金份額凈值可
能會(huì)被調(diào)減。
（6）暫?；鸸乐担寒?dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，
經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值并有權(quán)采取暫停接受基金
申購(gòu)贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)的措施。
（7）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制：具體請(qǐng)參見招募說明書“第十六部分側(cè)袋機(jī)制”部分，
詳細(xì)了解本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的情形及程序。當(dāng)基金管理人采取上述措施時(shí)，投
資者將面臨申購(gòu)、贖回被拒絕、無法及時(shí)獲得贖回款項(xiàng)或承擔(dān)更高的投資成本等
風(fēng)險(xiǎn)。
5、側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋
賬戶進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在
于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金
份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此
啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶
份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有
不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的
特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基
金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
后主袋賬戶份額存在暫停申購(gòu)的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露
的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
四、管理風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭健⑹侄魏图夹g(shù)等因素，而影響基金收
益水平。這種風(fēng)險(xiǎn)可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產(chǎn)配置、類屬
配置不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)等。
五、上市公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
上市公司的經(jīng)營(yíng)好壞受多種因素影響，如管理能力、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景、
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人員素質(zhì)等，這些都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經(jīng)營(yíng)不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤(rùn)減少，使基
金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能
完全規(guī)避。
六、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整
個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、
投資者心理和交易制度等各類因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而可能使基
金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能導(dǎo)致基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)
整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中
的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（3）由于標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過
目標(biāo)指數(shù)收益率，產(chǎn)生跟蹤誤差；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資
組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（5）由于基金為應(yīng)對(duì)日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成
本，以及基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)的存在，使基金投資組合與
標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合
中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣
空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來的現(xiàn)
金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.50%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控
制在7.75%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過
上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可
能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方
式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大
會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金
管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持
有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能
導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面
臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，由
此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)
賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能采取暫停贖
回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)
部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，由此可能影響投資者的投資損益并使
基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
7、主動(dòng)增強(qiáng)投資策略的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報(bào)，可以在
被動(dòng)跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)降低或提高成份券的
權(quán)重、替換或者增加一些非成份券。調(diào)整投資組合的決策存在一定的不確定性，
其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
8、股指期貨與國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨與國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)
出現(xiàn)不利行情時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的微小變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損
失。股指期貨與國(guó)債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)
足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來重大損失。
9、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融
工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股
票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基
礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證
券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與
對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
10、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，
這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失?；鸸芾砣藶榱烁玫?
防范投資股票期權(quán)所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作，確保投
資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力。
11、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)
險(xiǎn)。具體而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因交易對(duì)手方違約無法按期
償付本金、利息等證券相關(guān)權(quán)益，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。投資風(fēng)險(xiǎn)是指本基
金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對(duì)投資標(biāo)的預(yù)判失誤等導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的
風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)，主
要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：1）流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)：面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的
風(fēng)險(xiǎn)；2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)
益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無法及
時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
12、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行
人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。
13、本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)
險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。
科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他板塊存在差異，
基金投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
（1）科創(chuàng)板企業(yè)退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上
市環(huán)節(jié)。一旦所投資的科創(chuàng)板股票進(jìn)入退市流程，將面臨退出難度較大、成本
較高的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)相對(duì)集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能
環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，上
市門檻略低于A股其他板塊，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值等均存在不確定性，
個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)加大。此外，科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有前景不確定、業(yè)績(jī)波動(dòng)大、風(fēng)險(xiǎn)
高的特征，市場(chǎng)可比公司較少，估值與發(fā)行定價(jià)難度較大。同時(shí)，科創(chuàng)板競(jìng)價(jià)交
易較主板設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，其
后漲跌幅限制為20%）、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，可能導(dǎo)致
較大的股票價(jià)格波動(dòng)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板投資門檻較高，由此可能導(dǎo)致整體流動(dòng)性相對(duì)較弱。此外，科創(chuàng)板股
票網(wǎng)下發(fā)行時(shí)，獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)置一定期限限售期的可能，由此可能
導(dǎo)致基金面臨無法及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可
能根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行修改完善，或者補(bǔ)充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，導(dǎo)致基
金投資運(yùn)作產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)整變化。
14、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基
金合同》自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)
充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。投資人將
面臨基金合同可能終止的不確定風(fēng)險(xiǎn)。
七、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征或風(fēng)險(xiǎn)狀
況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點(diǎn)的概括性表述；而本基金各銷售
機(jī)構(gòu)依據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施
指引（試行）》及內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)級(jí)
別評(píng)定劃分，其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果所依據(jù)的評(píng)價(jià)要素可能更多、范圍更廣，與本基金
法律文件中的風(fēng)險(xiǎn)收益特征或風(fēng)險(xiǎn)狀況表述并不必然一致或存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。同
時(shí)，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對(duì)同一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
的評(píng)定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場(chǎng)變化及基金實(shí)際運(yùn)
作情況等適時(shí)調(diào)整對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。敬請(qǐng)投資人知悉，在購(gòu)買本基金時(shí)按照
銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)，并須及時(shí)關(guān)注銷
售機(jī)構(gòu)對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。
八、其他風(fēng)險(xiǎn)
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)計(jì)算機(jī)、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡(luò)支持出現(xiàn)異常情
況，可能導(dǎo)致基金日常的申購(gòu)贖回?zé)o法按正常時(shí)限完成、登記系統(tǒng)癱瘓、核算系
統(tǒng)無法按正常時(shí)限顯示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無法及時(shí)傳輸?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。
2、操作風(fēng)險(xiǎn)
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造
成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易，交易錯(cuò)誤，會(huì)
計(jì)部門欺詐。
3、法律風(fēng)險(xiǎn)
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場(chǎng)行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)
致基金資產(chǎn)的損失。
4、其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，以及證券
市場(chǎng)、基金管理人及基金銷售機(jī)構(gòu)可能因不可抗力無法正常工作，從而產(chǎn)生影響
基金的申購(gòu)和贖回按正常時(shí)限完成的風(fēng)險(xiǎn)。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
第十九部分基金合同內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
（一）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和
補(bǔ)充，并保證其真實(shí)性；
（11）發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額不少于1,000萬，且
持有認(rèn)購(gòu)的基金份額的期限自基金合同生效之日起不少于3年；
（12）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提
供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露
及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求而提供或向?qū)徲?jì)、法律
等外部專業(yè)顧問提供的除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利
息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)證券/期貨結(jié)算賬戶、資金賬戶等投資
所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券/期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬
戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交
割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、
司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求而提供或向?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有
人大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的同一類別每
一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)，法
律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定無需召開基金份額持有人大會(huì)的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率（根據(jù)
法律法規(guī)的要求調(diào)整的除外）；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面
要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)
低銷售服務(wù)費(fèi)率，變更收費(fèi)方式；
（3）調(diào)整基金份額類別設(shè)置，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，或
停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)，在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)許可的范圍內(nèi)，調(diào)整有關(guān)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（7）在履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其
他情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集；
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要
求召開基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾；
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開
會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。
若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3
個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召
集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；
若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有
人大會(huì)可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相結(jié)合
的方式召開，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)和通訊方式開會(huì)的程序進(jìn)行；基金份額持有
人可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由會(huì)議召集人確定
并在會(huì)議通知中列明。
4、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，基金份額持有人授權(quán)他人代為出
席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用紙質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體
方式在會(huì)議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決
議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒?
基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，
轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)監(jiān)督員及公證機(jī)關(guān)均有充分的相反
證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效
出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳
不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所
代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基
金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自表決通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公
證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會(huì)的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有
人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會(huì)投票；
5、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致
并提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人
大會(huì)審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告，并按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
四、爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)
議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)
屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各
方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，《基金合同》當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺(tái)地區(qū)法律）管
轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人：興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號(hào)廈門銀行泉州分行大廈19樓
1908
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號(hào)陸家嘴濱江中心N1幢三層、五
層
郵政編碼：200135
法定代表人：易勇
成立日期：2013年10月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕1289號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣1.43億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
基金托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
基金托管業(yè)務(wù)資格文號(hào)：證監(jiān)基金字[2003]105號(hào)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行銀復(fù)[1992]601號(hào)
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：人民幣293.52億元
經(jīng)營(yíng)期限：永久存續(xù)
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)下述基
金投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）、
除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地
方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可
交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具（包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、以及
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相
關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
《基金合同》已明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按
照基金托管人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)
基金實(shí)際投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在
合理疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。
本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投
資工具。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金
投融資比例進(jìn)行監(jiān)督：
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比
例為：
本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資
于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資港股
通標(biāo)的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的10%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指
期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或
到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以
下投資限制：
1）本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資
港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的10%；
2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約需
繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；
3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10％；
4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
5）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；?
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)
報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
8）若本基金參與股指期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有
價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債
券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨
合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票
市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于
股票投資比例的有關(guān)約定；
9）若本基金參與股票期權(quán)交易，需遵守下列限制：
因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；開倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持
有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)
物；未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照
行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
12）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值
的15%。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外
的因素致使本基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的投資；
13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手
開展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
14）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計(jì)算；
15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以
上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
②參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計(jì)算；
⑤因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因
素致使基金投資不符合本條上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
16）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票
與其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
17）若本基金參與國(guó)債期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有
價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價(jià)證券指股票、債
券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨
合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合
計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
18）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
（3）法律法規(guī)允許的基金投資比例調(diào)整期限
除上述2）、7）、12）、13）、15）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證
券發(fā)行人合并、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、基金規(guī)模變
動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法
律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照變更后的規(guī)定執(zhí)行。
基金管理人應(yīng)在出現(xiàn)可預(yù)見資產(chǎn)規(guī)模大幅變動(dòng)的情況下，至少提前2個(gè)工作
日正式向基金托管人發(fā)函說明基金可能的變動(dòng)規(guī)模和公司應(yīng)對(duì)措施，便于基金托
管人實(shí)施交易監(jiān)督。
（4）相關(guān)法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他比例限制。
基金托管人對(duì)基金投資的監(jiān)督和檢查自本托管協(xié)議生效之日起開始。
3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金
投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述規(guī)定的限制或按照變更后的規(guī)定執(zhí)行。
4、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)于基金關(guān)
聯(lián)投資限制進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按
照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
如法律、法規(guī)或《基金合同》有關(guān)于基金從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人
和基金托管人事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機(jī)構(gòu)有其他重大利
害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券清單,加蓋公章并書面提交。雙方均
有責(zé)任確保關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并及時(shí)發(fā)送更新后的名單。
名單變更后雙方應(yīng)及時(shí)發(fā)送對(duì)方，經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后，新的關(guān)聯(lián)交易名單開始生效。
基金托管人僅按基金管理人提供的基金關(guān)聯(lián)方名單為限進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶?
基金托管人隱瞞其關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券，導(dǎo)致基金違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并
造成基金資產(chǎn)損失的，由隱瞞方承擔(dān)責(zé)任。
5、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)基金管理
人參與銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。
基金托管人根據(jù)基金管理人提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人有責(zé)任控制交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)，由于交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損
失，基金管理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償。
6、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金銀
行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)基金投資銀行存款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與研究，嚴(yán)格測(cè)算與控
制投資銀行存款的風(fēng)險(xiǎn)敞口，針對(duì)不同類型存款銀行建立相關(guān)投資限制制度。對(duì)
于基金投資的銀行存款，由于存款銀行發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)事件而造成損失時(shí)，先由基
金管理人負(fù)責(zé)賠償，之后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。如果基金托管人在運(yùn)作
過程中遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定監(jiān)督流程，則對(duì)于由于存
款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)引起的損失，不承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、基金托管人對(duì)基金投資流通受限證券的監(jiān)督
如下所指“流通受限證券”與本協(xié)議以及基金合同所指“流動(dòng)性受限資產(chǎn)”
定義存在不同。就流動(dòng)性受限資產(chǎn)定義，請(qǐng)參照基金合同的“第二部分釋義”
部分。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，明確基金
投資流通受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人是否遵守相
關(guān)制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。
（1）本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、
公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包
括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交
易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
（2）基金管理人對(duì)本基金投資流通受限證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，確保對(duì)相
關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積極有效的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動(dòng)性問題。
如因基金巨額贖回或市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難時(shí)，
基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確保基金的支付結(jié)算，并承擔(dān)相應(yīng)損失。對(duì)本基
金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如因基
金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失的，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（3）有關(guān)基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在相關(guān)基金名下，基金
管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工作的落實(shí)和協(xié)調(diào)，并保證基金托管人能夠正常查詢。如因流通
受限證券的登記存管不能保證基金托管人正常履行資產(chǎn)保管責(zé)任，有關(guān)此項(xiàng)基金
資產(chǎn)存管的責(zé)任由基金管理人承擔(dān)。
如基金管理人未遵守相關(guān)制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置方案以及投資額度和比例限
制要求，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，若基金托管人此
前已切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。
（4）基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有
關(guān)問題的通知》規(guī)定，對(duì)基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管
理人提供的有關(guān)書面信息。基金托管人認(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的，
有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)
充書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部門就基金投資流通受限證券出具
的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等資料的權(quán)利。若基金管理人不提供或提供后經(jīng)基金托管人評(píng)估
認(rèn)為可能存在無法消除的風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行
該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)。
如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達(dá)成一致，應(yīng)及時(shí)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)請(qǐng)求解決?；鹜泄苋寺男辛吮緟f(xié)議規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)后，不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（5）相關(guān)法律法規(guī)對(duì)基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
8、基金托管人對(duì)基金投資中期票據(jù)的監(jiān)督責(zé)任僅限于依據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)定
對(duì)投資比例和投資限制進(jìn)行事后監(jiān)督；除此外，無其它監(jiān)督責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)異常情
況，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管
人進(jìn)行監(jiān)督和核查?；鹨蛲顿Y中期票據(jù)導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金托
管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如因基金管理人原因?qū)е禄鸪霈F(xiàn)損失的，基金托管人不
承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
基金管理人管理的基金在投資中期票據(jù)前，基金管理人須根據(jù)法律、法規(guī)、
監(jiān)管部門的規(guī)定，制定嚴(yán)格的關(guān)于投資中期票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處
置預(yù)案，基金管理人在此承諾將嚴(yán)格執(zhí)行該風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)
案。
9、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則，
配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善業(yè)務(wù)
流程，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋藢?duì)基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)進(jìn)行
監(jiān)督和復(fù)核。（二）基金托管人應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和基金合同約定，加強(qiáng)對(duì)側(cè)袋
機(jī)制啟用、特定資產(chǎn)處置和信息披露等方面的復(fù)核和監(jiān)督。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
（三）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基
金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入
確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)
據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作及其他運(yùn)作違反《基金法》、
《基金合同》、本托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限
期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)在下一個(gè)工作日及時(shí)核對(duì)，并以書面形式向基
金托管人發(fā)出回函，進(jìn)行解釋或舉證。
在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。
基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)
告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本
托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)的監(jiān)督和核查，對(duì)基金托管人發(fā)出的書面提示，必須在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，對(duì)
基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)
送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人發(fā)出但未執(zhí)行的投資指令或依據(jù)交易程序已
經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》
約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金管理人的上述違規(guī)
失信行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔(dān)。
對(duì)于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投
資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，
應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)
通知基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金財(cái)產(chǎn)、是否分別開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券
/期貨結(jié)算賬戶及投資所需其他賬戶、是否復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值
和各類基金份額凈值、是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、進(jìn)行相關(guān)信息披
露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管
理、無故未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，基金管理人應(yīng)
及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)在下一個(gè)工
作日及時(shí)核對(duì)并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)
隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人通知
的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣税l(fā)
現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，
同時(shí)通知基金托管人限期糾正。
基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資
料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理
人并改正。
基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定安全保管托管財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的指令，
不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)（基金托管人根據(jù)《基金合同》、本
托管協(xié)議約定主動(dòng)扣收的匯劃費(fèi)除外）?；鹜泄苋瞬粚?duì)處于自身實(shí)際控制之外
的賬戶及財(cái)產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任。
3、基金托管人按照規(guī)定為托管的基金財(cái)產(chǎn)開設(shè)資金賬戶、證券/期貨結(jié)算賬
戶及投資所需其他賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，獨(dú)立核算，確?；鹭?cái)產(chǎn)的
完整與獨(dú)立。
5、對(duì)于因基金認(rèn)（申）購(gòu)、基金投資過程中產(chǎn)生的應(yīng)收財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由基金管
理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日應(yīng)收財(cái)產(chǎn)沒有到
達(dá)基金托管人處的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此
給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失，基金托管
人對(duì)基金管理人的追償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合，但對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的損失不承
擔(dān)責(zé)任，基金托管人存在的過錯(cuò)除外。
6、基金托管人對(duì)因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外
機(jī)構(gòu)的基金資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但
不限于證券交易資金賬戶內(nèi)的資金、證券類基金資產(chǎn)、期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、
期貨合約等）及其收益，由于該等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三
方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財(cái)產(chǎn)。
（二）募集資金的驗(yàn)證
募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)按銷售服務(wù)協(xié)議的約定，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人在具
有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的興銀基金管理有限責(zé)任公司基金認(rèn)購(gòu)專戶。該賬戶
由基金管理人開立并管理?；鹉技跐M，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)金額及承諾持有
期限符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請(qǐng)符合《中
華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告
需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的
2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集
的屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并
確保劃入的資金與驗(yàn)資金額相一致。基金托管人收到有效認(rèn)購(gòu)資金當(dāng)日以書面形
式確認(rèn)資金到賬情況，并及時(shí)將資金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進(jìn)行賬務(wù)
處理。
若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按
規(guī)定辦理退款事宜，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助和配合。
（三）基金資產(chǎn)托管專戶（托管賬戶）的開立和管理
基金托管人以基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開設(shè)資產(chǎn)托管專戶，并根據(jù)基金管理
人合法合規(guī)的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨?yīng)根據(jù)法律法規(guī)及基金托管人
的相關(guān)要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協(xié)助。本基金的資產(chǎn)托管專戶
的預(yù)留印鑒的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，均需通過基金托管人或基金的資產(chǎn)托管專戶進(jìn)
行。基金的資產(chǎn)托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。除因
本基金業(yè)務(wù)需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何
銀行賬戶；亦不得使用以基金名義開立的銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
資產(chǎn)托管專戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理
暫行條例》、《人民幣利率管理規(guī)定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理
機(jī)構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶與結(jié)算備付金賬戶的開設(shè)和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司/深圳分公司開立專門的證券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的任何證券賬戶；亦不得
使用本基金的任何證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
基金證券賬戶的開立和原始開戶材料的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的
管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司/深圳分公司開立結(jié)算備付金賬戶，基金托管人代表所托管的基金完成與中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)
助。結(jié)算備付金、證券結(jié)算保證金等的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
的規(guī)定和基金托管人為履行結(jié)算參與人的義務(wù)所制定的業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。
（五）銀行間市場(chǎng)債券托管和資金結(jié)算賬戶的開立和管理及市場(chǎng)準(zhǔn)入備案
《基金合同》生效后，在符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的情況下，基金管理人負(fù)責(zé)以基
金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行
交易；基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間
市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義分別在中央國(guó)債登記結(jié)算
有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開立債券托管賬戶和資金結(jié)算賬
戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券交易的結(jié)算?；鹜泄苋藚f(xié)助基金管理人完
成銀行間債券市場(chǎng)準(zhǔn)入備案。
（六）期貨結(jié)算賬戶的開立和管理
基金托管人、基金管理人應(yīng)當(dāng)代表本基金，按照相關(guān)規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶、
期貨資金賬戶，在中國(guó)金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結(jié)算賬戶名稱、期貨
資金賬戶名稱及交易編碼對(duì)應(yīng)名稱應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立。
（七）其他賬戶的開設(shè)和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展而需要開立的其它賬戶，可以根據(jù)《基金合同》或有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人負(fù)責(zé)為基金
開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
2、法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定
辦理。
（八）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
基金投資銀行定期存款，基金管理人與基金托管人應(yīng)比照相關(guān)規(guī)定，就本基
金投資銀行存款業(yè)務(wù)簽訂書面協(xié)議。
基金投資銀行定期存款應(yīng)由基金管理人與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂
總體合作協(xié)議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)。
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上
加蓋預(yù)留印鑒及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明
確存款的類型、期限、利率、金額、賬號(hào)、對(duì)賬方式、支取方式、賬戶管理等細(xì)
則。
為防范特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，定期存款協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定提前支取條款。
基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建
立定期對(duì)賬機(jī)制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)賬目及核對(duì)的真實(shí)、準(zhǔn)確。
（九）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券等有價(jià)憑證由基金托管人存放于基金托管人
的保管庫；其中實(shí)物證券也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司
或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫。實(shí)物證券的購(gòu)買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管
理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券等有價(jià)憑證在基金
托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄?
人對(duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等
有價(jià)憑證對(duì)應(yīng)的財(cái)產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。
（十）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金
托管人、基金管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與
基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)
通過專人送達(dá)、掛號(hào)郵寄等安全方式將合同原件送達(dá)基金托管人處。合同原件應(yīng)
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低年限。
對(duì)于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原
件核對(duì)一致的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一
致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和復(fù)核
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。某類基金份額凈值
是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額
的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣?
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照
基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。每個(gè)估值日，基金管理人
應(yīng)對(duì)基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除
外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《關(guān)
于固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)于每
個(gè)估值日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的各類基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈值并以雙方認(rèn)
可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可的方
式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按約定對(duì)外公布。
法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最
新規(guī)定估值。
六、基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包括《基金合同》生效日、《基
金合同》終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6月30日、12月31
日的基金份額持有人名冊(cè)?；鸱蓊~持有人名冊(cè)的內(nèi)容必須包括基金份額持有人
的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)由基金的基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和
保管，基金管理人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則保管基金份額持有人名冊(cè)。保管方式可以
采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
在基金托管人編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將每年6月30日、
12月31日的基金份額持有人名冊(cè)送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文
檔的形式并且保證其的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?；鹜泄苋藨?yīng)妥善保管，不得將基金
份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途。
七、基金托管協(xié)議的變更與終止
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更。變更后的托管
協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更按規(guī)
定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資
產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管
理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（二）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
7、基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費(fèi)用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財(cái)產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
（三）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（四）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
八、爭(zhēng)議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港、
澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律），并從其解釋。
（二）雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，除
經(jīng)友好協(xié)商可以解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有
效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在上海，仲裁裁決是終局性的并對(duì)雙方均有
約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、
勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人
的合法權(quán)益。
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金
份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、基金份額持有人登記服務(wù)
基金管理人或者委托登記機(jī)構(gòu)為基金份額持有人提供登記服務(wù)?；鸬怯洐C(jī)
構(gòu)配備安全、完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)地為基金份額持有人辦理
基金賬戶與基金份額的登記、管理、托管與轉(zhuǎn)托管，基金份額持有人名冊(cè)的管理，
權(quán)益分配時(shí)紅利的登記、派發(fā)，基金交易份額的清算過戶和基金交易資金的交收
等服務(wù)。
二、定期定額投資計(jì)劃
在技術(shù)條件成熟時(shí)，基金管理人將為基金份額持有人提供定期定額投資服
務(wù)。通過定期定額投資計(jì)劃，基金份額持有人可以通過固定的渠道定期定額申購(gòu)
基金份額。具體實(shí)施方法以更新后的招募說明書和基金管理人屆時(shí)公布的業(yè)務(wù)規(guī)
則為準(zhǔn)。
三、持有人交易記錄查詢及郵寄服務(wù)
1、基金交易確認(rèn)服務(wù)
基金投資人在交易申請(qǐng)被受理的2個(gè)工作日后，可以到銷售機(jī)構(gòu)查詢和打印
該項(xiàng)交易的確認(rèn)信息，或者通過基金管理人客服電話及網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
2、定期對(duì)賬單郵寄服務(wù)
基金交易對(duì)賬單分為季度對(duì)賬單和年度對(duì)賬單，記錄該基金份額持有人最近
一季度或一年內(nèi)所有申購(gòu)、贖回等交易發(fā)生的時(shí)間、金額、數(shù)量、價(jià)格以及當(dāng)前
賬戶的余額等。季度對(duì)賬單在每季結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)向有交易的基金份額
持有人以書面或電子郵件形式寄送，年度對(duì)賬單在每年度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)
對(duì)所有基金份額持有人以書面或電子郵件形式寄送。
3、基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)
本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和
網(wǎng)站賬戶自動(dòng)查詢系統(tǒng)）和本基金管理人的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢歷史交易記錄。
四、投訴受理
基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工座
席、書信、電子郵件、傳真等渠道對(duì)基金管理人和其他銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)
行投訴。基金份額持有人還可以通過其他銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話進(jìn)行投訴。
五、服務(wù)聯(lián)系方式
1、客戶服務(wù)中心
客服電話：40000-96326。
傳真：021-68630069
2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.hffunds.cn
電子信箱：services@hffunds.cn
六、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過上述方式
聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
本基金的其他應(yīng)披露事項(xiàng)將嚴(yán)格按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦
法》、
《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進(jìn)行披露，并在規(guī)定媒介上
公告。
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書按相關(guān)法律法規(guī)，分別存放在基金管理人、基金托管人和基金
銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所，投資人可在辦公時(shí)間免費(fèi)查閱；也可在支付工本費(fèi)后在合
理時(shí)間內(nèi)獲取本招募說明書復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以招募說明書正本為準(zhǔn)。投資
人也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站進(jìn)行查閱。
基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
募集注冊(cè)的文件
二、《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
三、《興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
四、法律意見書
五、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
六、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
七、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
存放地點(diǎn)：上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所。
查閱方式：投資者可以在辦公時(shí)間免費(fèi)查詢；也可按工本費(fèi)購(gòu)買本基金備查
文件復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以基金備查文件正本為準(zhǔn)。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年7月16日
興銀基金管理有限責(zé)任公司興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號(hào)）.pdf